BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
GESTION DES RISQUES Risques de marché
RÉSULTATS DES STRESS TESTS
PRINCIPAUX STRESS TESTS HYPOTHÉTIQUES ➡
31/12/2017
Chute des indices boursiers
Défaut d’un établissement financier
Défaut d’un Corporate influent
Hausse des taux
Matières premières
Crise des pays émergents
en millions d’euros
Natixisnégociation BREDnégociation
180,0
11,0
120,0 (17,7)
27,0 (6,4)
10,0 (0,4)
41,0 (4,5)
(8,4)
1,0
3
FilialesBPCEnégociation
0
0
0
0
0
0
GLOBAL PORTEFEUILLEDE NÉGOCIATION
171,6
12,0
102,3
20,6
9,6
36,5
Le stress hypothétique leplus sensibleest le scénario de hausse des taux.
PRINCIPAUX STRESS TESTS HISTORIQUES ➡
31/12/2017
Crise corp. ABS/MBS 2008 des taux
Act. Fed post-subprime 2007 Krach crédit 2002
Souverain 2011
en millions d’euros
Natixisnégociation BREDnégociation
(64) (2,6)
(6)
2
(3)
(12,5)
(16,2)
2,9
FilialesBPCEnégociation
0
0
0
0
GLOBAL PORTEFEUILLEDE NÉGOCIATION
(66,6)
(18,5)
(14,2)
(0,1)
Le scénario historique le plus impactant est celui de crise de souverain 2011, principalementsur le périmètre Banque de Grande Clientèle de Natixis. MOYENNE DES STRESS TESTS GROUPE EN 2017 ➡
200 en millions d’euros
150
100
50
0
-50
-100
Crise liquidité
Souverain 2011
Hausse des taux
Crise LTCM 1998
Krach Credit 2002
Krach actions 1987
Crise Lehman 2008
11 Septembre 2001
Crise asiatique 1997
Rallye haussier 2009
Guerre du golfe 1990
Krach obligataire 1994
Crise des commodities
Crise des pays émergents
Chute des indices boursiers
Crise corp. ABS & MBS 2008
Act. Fed post-subprime 2007 Défaut d'un établissement financier
Défaut d’un corporate influent
Scénarii hypothétiques
Scénarii historiques
181
Document de référence 2017
Made with FlippingBook - Online catalogs