BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

3 GESTION DES RISQUES Risques de marché

RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES

RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES PAR COMPOSANTE DE RISQUE ➡

31/12/2017

31/12/2016

Exigences en fonds propres

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

Risques pondérés

en millions d’euros Risque de taux

2 150

172

2 287

183

Risque surtitres de propriété Risque de positionsur OPC Risque surposition de change Risque surmatièrespremières Risque de règlement-livraison

443

35

438

35

46

4

47

4

2 853

228

3 209

257

720

58

709

57

10

1

27

2

Risque relatifaux grandsrisques duportefeuille de négociation

-

-

-

-

Risque spécifiquesur positions de titrisation Risque selonl’approchemodèle interne

259

21

79

6

4 229

338 856

5 437

435 979

TOTAL

10 710

12 233

ÉVOLUTION DES RISQUES PONDÉRÉS PAR EFFET ➡

en milliardsd’euros Risquesde marché– 31/12/2016

12,2 (1,2) 0,02

Impact VaR

Risque de taux

Risque de Change

(0,33) (0,03)

Autre

Risquesde marché– 31/12/2017

10,7

182

Document de référence 2017