BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017
3 GESTION DES RISQUES Risques de marché
3.8.4
Informationsquantitatives
VAR GROUPE BPCE
VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE ➡
VaR Monte-Carlo 99 % 1 jour
31/12/2017 moyenne 2017
min 2017
max 2017
31/12/2016
en millions d’euros Risque de taux Risque de crédit
2,8 2,1 3,5 1,3 0,4
3,8 2,9 5,3 2,0 0,5
0,0 0,0 0,0 0,8 0,0
6,5 5,1 9,3 8,6 5,0
4,9 2,5 7,3
Risque action
Risque de change
2
Risque matières premières
0,7
TOTAL
10,1 (4,8)
17,4 (7,6)
Effet de compensations
VaR consolidée
5,3
7,7
5,3
11,7
9,7
ÉVOLUTION EN MILLIONS D’EUROS ➡
en millions d’euros
10 11 12
2 3 4 5 6 7 8 9
31/03/17
30/09/17
30/11/17
31/01/17
31/12/16
28/02/17
30/04/17
30/06/17
31/08/17
31/10/17
30/12/17
31/05/17
31/07/17
La VaR (MonteCarlo 99 % – 1 jour) consolidéedu périmètrede négociationdu GroupeBPCE s’élève à 5,3 en baisse de 4,4 millions d’euros sur l’exercice.La VaR groupe a évolué dans une fourchettecomprise entre 5,3
millionsd’euros au 31 décembre2017, millions d’euros et 11,7 millions
d’euros au cours de l’année.
180
Document de référence 2017
Made with FlippingBook - Online catalogs