AFD // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATSFINANCIERSCONSOLIDÉSÉTABLISSELONLESNORMESCOMPTABLESIFRSADOPTÉESPARL’UNIONEUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés

Note ɸ 2.2 Analyse par durée résiduelle (notionnels) La ventilation des notionnels des instruments dérivés de couverture est présentée par maturité contractuelle résiduelle.

Moins de 3 ɸ mois

De 3 ɸ mois à moins de 1 ɸ an

De 1 ɸ an à

5 ɸ ans Plus de 5 ɸ ans 31/12/2021

En milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de taux et de change ( swaps de devises)

3 ɸ 391 ɸ 541

0 13 ɸ 281 ɸ 769 37 ɸ 594 ɸ 794 54 ɸ 268 ɸ 105

1 ɸ 782 ɸ 832 5 ɸ 174 ɸ 373

0 4 ɸ 707 ɸ 599 5 ɸ 043 ɸ 698 11 ɸ 534 ɸ 129 0 17 ɸ 989 ɸ 369 42 ɸ 638 ɸ 492 65 ɸ 802 ɸ 234

TOTAL

Moins de 3 ɸ mois

De 3 ɸ mois à moins de 1 ɸ an

De 1 ɸ an à

5 ɸ ans Plus de 5 ɸ ans 31/12/2020

En milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de taux et de change ( swaps de devises)

2 ɸ 065 ɸ 000

11 ɸ 513 13 ɸ 115 ɸ 026 34 ɸ 019 ɸ 905 49 ɸ 211 ɸ 444

1 ɸ 227 ɸ 870 3 ɸ 292 ɸ 870

376 ɸ 053 4 ɸ 285 ɸ 570 4 ɸ 223 ɸ 611 10 ɸ 113 ɸ 105 387 ɸ 566 17 ɸ 400 ɸ 596 38 ɸ 243 ɸ 517 59 ɸ 324 ɸ 549

TOTAL

Note ɸ 2.3 Éléments couverts

31/12/2021

Couvertures existantes

Couverture ayant cessé

Dont cumul des réévaluations de juste valeur liée à la couverture restant à étaler

Réévaluation de juste valeur sur la période liée à la couverture (y.c. cessations de couvertures au cours de la période)

Dont cumul des réévaluations de juste valeur liée à la couverture

Dont cumul des réévaluations de juste valeur

Valeur comptable

En milliers d’euros

Instruments dérivés de taux d’intérêt

17 ɸ 973 ɸ 755

418 ɸ 578

8 ɸ 626

- ɸ 833 ɸ 597

Prêts et créances sur les établissements de crédit au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Prêts et créances sur les établissements de crédit au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti Total de la couverture de juste valeur sur les éléments de l’actif Instruments dérivés de taux d’intérêt ( swaps de devises)

1 ɸ 130 ɸ 902 15 ɸ 831 ɸ 593

6 ɸ 409

152

- ɸ 26 ɸ 057 - ɸ 797 ɸ 497

405 ɸ 418

9 ɸ 725

1 ɸ 011 ɸ 260

6 ɸ 752

- ɸ 1 ɸ 251

- ɸ 10 ɸ 043

5 ɸ 548 ɸ 931

325 ɸ 860

7 ɸ 623

100 ɸ 876

702 ɸ 333

16 ɸ 832 309 ɸ 028

2 ɸ 303 5 ɸ 320

22 ɸ 704 78 ɸ 172

4 ɸ 846 ɸ 599

23 ɸ 522 ɸ 686

744 ɸ 438

0

16 ɸ 249

- ɸ 732 ɸ 721 1 ɸ 392 ɸ 145 1 ɸ 392 ɸ 145

Instruments dérivés de taux d’intérêt

- ɸ 35 ɸ 039 ɸ 520 - ɸ 1 ɸ 064 ɸ 291 - ɸ 35 ɸ 039 ɸ 520 - ɸ 1 ɸ 064 ɸ 291

70 ɸ 376 70 ɸ 376

7 ɸ 984 7 ɸ 984

Dettes représentées par un titre au coût amorti

Instruments dérivés de taux d’intérêt ( swaps de devises)

- ɸ 6 ɸ 204 ɸ 944 - ɸ 6 ɸ 204 ɸ 944

- ɸ 74 ɸ 809 - ɸ 74 ɸ 809

0 - ɸ 21 ɸ 705

- ɸ 189 ɸ 659 - ɸ 189 ɸ 659

Dettes représentées par un titre au coût amorti TOTAL DE LA COUVERTURE DE JUSTE VALEUR SUR LES ÉLÉMENTS DU PASSIF

0

- ɸ 21 ɸ 705

- ɸ 41 ɸ 244 ɸ 464 - ɸ 1 ɸ 139 ɸ 100

70 ɸ 376 - ɸ 13 ɸ 722

1 ɸ 202 ɸ 486

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021