AFD - Document d'enregistrement universel 2020

GESTION DES RISQUES Pilier 3 de Bâle III

De la même manière, s’agissant des instruments dérivés, le tableau ci-après reprend les différents postes relatifs à ces éléments contenus dans les notes 1.1 et 2.1 des états financiers Ǿ : ❙ Instruments dérivés

31/12/2020 IFRS

31/12/2019 IFRS

Actif

Actif

En milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt

2 Ǿ 400 Ǿ 454

1 Ǿ 787 Ǿ 323

Instruments dérivés de taux et de change (swaps de devises)

493 Ǿ 018

771 Ǿ 655

Total 1

2 b 893 b 471

2 b 558 b 978

Actifs financiers en juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de change

353

374

170 Ǿ 929 128 Ǿ 158

65 Ǿ 402 77 Ǿ 917

Instruments dérivés à la juste valeur par résultat

CVA/DVA

15

32

Total 2

299 b 455

143 b 725

TOTAL DÉRIVÉS

3 b 192 b 927

2 b 702 b 703

Source DEF L’ensemble des opérations sur dérivés est réalisé avec des établissements de crédit de l’OCDE. Les engagements donnés du hors-bilan comprennent les engagements de financement qui correspondent aux montants restant à verser au titre des conventions de prêts signées et de garantie. ❙ Hors-bilan – engagements donnés (financements et garanties) selon la typologie de contrepartie

4

31/12/2020 2 Ǿ 148 Ǿ 651 13 Ǿ 485 Ǿ 720 15 b 634 b 371

31/12/2019 1 Ǿ 735 Ǿ 164 12 Ǿ 767 Ǿ 039 14 b 502 b 203

En milliers d’euros

Engagements de financement en faveur d’établissements de crédit

Engagements de financement en faveur de la clientèle

Sous-total engagements de financement

Engagements de garantie donnés d’ordre d’établissement de crédit

116 Ǿ 498 534 Ǿ 817 651 b 315

140 Ǿ 169 584 Ǿ 889 725 b 058

Engagements de garantie donnés d’ordre de la clientèle

Sous-total engagements de garantie

Au 31 décembre 2020, le hors bilan relatif aux encours souverains s’élève à 11 788 M€ et le hors bilan des encours aux risques de l’Etat s’élève à 112 M€

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020