AFD - Document d'enregistrement universel 2020

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS ÉTABLIS SELON LES NORMES COMPTABLES IFRS ADOPTÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 6 Notes annexes aux états financiers consolidés

Note b 2.2 Analyse par durée résiduelle (notionnels) La ventilation des notionnels des instruments dérivés de couverture est présentée par maturité contractuelle résiduelle.

Moins de 3 b mois

De 3 b mois à moins de 1 b an

De 1 b an à

31/12/2020

5 b ans Plus de 5 b ans

en milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de taux et de change ( swaps de devises)

2 Ǿ 065 Ǿ 000

11 Ǿ 513 13 Ǿ 115 Ǿ 026 34 Ǿ 019 Ǿ 905 49 Ǿ 211 Ǿ 444

1 Ǿ 227 Ǿ 870

376 Ǿ 053 4 Ǿ 285 Ǿ 570 4 Ǿ 223 Ǿ 611 10 Ǿ 113 Ǿ 105

TOTAL

3 b 292 b 870 387 b 566 17 b 400 b 596 38 b 243 b 517 59 b 324 b 549

Moins de 3 b mois

De 3 b mois à moins de 1 b an

De 1 b an à

5 b ans Plus de 5 b ans 31/12/2019

en milliers d’euros

Couverture de juste valeur Instruments dérivés de taux d’intérêt Instruments dérivés de taux et de change ( swaps de devises)

240 Ǿ 000,00

787 Ǿ 167 12 Ǿ 232 Ǿ 268 28 Ǿ 019 Ǿ 064 41 Ǿ 278 Ǿ 499

1 Ǿ 114 Ǿ 098 1 Ǿ 256 Ǿ 475 3 Ǿ 697 Ǿ 707 4 Ǿ 511 Ǿ 998 10 Ǿ 580 Ǿ 278 1 b 354 b 098 2 b 043 b 642 15 b 929 b 975 32 b 531 b 062 51 b 858 b 777

TOTAL

Note b 2.3 Éléments couverts

31/12/2020

Couvertures existantes

Couverture ayant cessé

Dont cumul des réévaluations de juste valeur liée à la couverture restant à étaler

Dont cumul des réévaluations de juste valeur liée à la couverture

Dont cumul des réévaluations de juste valeur

Réévaluation de juste valeur sur la période liée à la couverture (y.c. cessations de couvertures au cours de la période)

Valeur comptable

En milliers d’euros

Instruments dérivés de taux d’intérêt Prêts et créances sur les établissements de crédit au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Instruments dérivés de taux d’intérêt ( swaps de devises) Prêts et créances sur les établissements de crédit au coût amorti Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti Total de la couverture de juste valeur sur les éléments de l’actif

17 b 803 b 602 1 b 254 b 424

- b 4 b 539

386 b 049

1 Ǿ 062 Ǿ 939

32 Ǿ 437

199

3 Ǿ 419

15 Ǿ 795 Ǿ 608 1 Ǿ 198 Ǿ 393

58

388 Ǿ 865

945 Ǿ 055

23 Ǿ 593

- Ǿ 4 Ǿ 796

- Ǿ 6 Ǿ 236

4 b 975 b 489 226 b 251

6 b 346

- b 221 b 529

419 Ǿ 032

- Ǿ 5 Ǿ 938 232 Ǿ 189

5 Ǿ 075 1 Ǿ 271

- Ǿ 25 Ǿ 747 - Ǿ 195 Ǿ 783

4 Ǿ 556 Ǿ 458

22 b 779 b 091 1 b 480 b 674 - b 33 b 374 b 980 - b 2 b 431 b 234 - Ǿ 33 Ǿ 374 Ǿ 980 - Ǿ 2 Ǿ 431 Ǿ 234

0

1 b 807 45 b 078 45 Ǿ 078

164 b 519 - b 677 b 879 - Ǿ 677 Ǿ 879

Instruments dérivés de taux d’intérêt

45 b 174 45 Ǿ 174

Dettes représentées par un titre au coût amorti

Instruments dérivés de taux d’intérêt ( swaps de devises)

- b 5 b 339 b 698 140 b 280

0 - b 107 b 345 0 - Ǿ 107 Ǿ 345

624 b 267 624 Ǿ 267

Dettes représentées par un titre au coût amorti TOTAL DE LA COUVERTURE DE JUSTE VALEUR SUR LES ÉLÉMENTS DU PASSIF

- Ǿ 5 Ǿ 339 Ǿ 698

140 Ǿ 280

- b 38 b 714 b 678 - b 2 b 290 b 954

45 b 174 - b 62 b 267

- b 53 b 612

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DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020