Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

SUIVI DE LA PERFORMANCE DES MODÈLES INTERNES

Les résultats présentés ci-après couvrent l’intégralité des portefeuilles du Groupe y compris la Banque Privée depuis cette année. Les backtests comparent la probabilité de défaut estimée (moyenne arithmétique pondérée par les débiteurs) aux résultats observés (le taux de défaut annuel historique). Le taux de défaut historique a été calculé sur la base des encours sains sur la période allant de 2010 à 2018. Les clients créditeurs sont inclus conformément aux instructions révisées de la publication ABE du 14 décembre 2016 (EBA/GL/2016/11). Le niveau de prudence est jugé globalement satisfaisant et stable par rapport à l’année précédente. Le taux de défaut historique continue de baisser en 2019 (taux de défaut de la dernière année à un niveau bas et stable par rapport à l’année précédente). La probabilité de défaut estimée est plus élevée (conservatisme) que le taux de défaut historique pour tous les portefeuilles bâlois et pour la plupart des notes. À noter que de nouveaux modèles internes sont en cours de développement sur les portefeuilles les plus significatifs afin de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires et d’adresser les faiblesses identifiées des modèles existants.

Le niveau de performance de l’ensemble du dispositif de crédit de la clientèle de détail est mesuré par des back-testings réguliers qui vérifient la performance des modèles de PD, LGD et CCF et comparent les estimations aux réalisations. Chaque année, les taux de défaut moyens de long terme constatés par classe homogène de risque sont comparés aux PD. Si nécessaire, les calibrages de PD sont ajustés de manière à conserver une marge de prudence satisfaisante. Le pouvoir discriminant des modèles et l’évolution de la composition du portefeuille sont également mesurés. Concernant la LGD, le back-test compare la LGD à la valeur moyenne des encaissements observés et la valeur utilisée pour le calcul du capital réglementaire. La différence doit alors refléter une marge de prudence suffisante pour tenir compte d’un éventuel ralentissement économique, des incertitudes d’estimation et des évolutions de performances des processus de recouvrement. L’adéquation de cette marge de prudence est évaluée par un Comité expert.

TABLEAU ԝ 28 ԝ : COMPARAISON DES PARAMÈTRES DE RISQUE ԝ : PD ESTIMÉES ET RÉALISÉES – CLIENTÈLE DE DÉTAIL* (CR9)

31.12.2019

Nombre de débiteurs

Moyenne arithmétique de la PD des débiteurs

Débiteurs en défaut au cours de l'année

Taux de défaut annuel historique moyen

PD moyenne pondérée

Fin d'année précédente Fin d'année

Portefeuille bâlois

Fourchette de PD

TOTAL

2,4% 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 1,3% 4,3% 25,4% 1,2% 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 1,4% 4,7% 0,1% 0,2% 0,4% 0,6% 1,5% 4,8% 17,6% 5,0% 22,2% 3,9% 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 1,5% 5,0% 19,3%

3,6% 2 244 707 2 251 637

47 721

3,4% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 1,4% 3,5% 20,1% 1,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,4% 0,7% 2,7% 0,1% 0,1% 0,4% 0,4% 1,0% 3,5% 15,3% 2,1% 15,3% 3,8% 0,1% 0,2% 0,2% 0,6% 1,2% 4,6% 16,1%

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 TOTAL TOTAL TOTAL

0,1% 0,2%

41 955 51 238

35 560 51 916 315 192 292 979 778 052 564 325 213 613 177 758 156 527 126 577 91 921 216 647 94 859 15 133

80

187 575 549

0,3% 312 158 0,6% 248 455 1,3% 733 060 4,5% 640 966 21,6% 216 874

AUTRES CRÉDITS AUX PARTICULIERS

4 949

13 356 28 025 7 461

1,1% 850 310 879 422

0,1% 208 977 0,2% 136 741

1 390

196 194 365

0,4%

87 362

PRÊTS À L'HABITAT

0,7% 118 878 1,1% 201 299

1 319 2 018 1 979

3,6%

81 024 16 029

17,7%

2,3% 7 552 793 7 886 771 0,1% 1 974 448 2 180 209

154 816

2 796

0,2%

90 086

85 387

33

0,4% 1 431 264 1 570 530

9 921

REVOLVING

0,6% 165 886

158 786

214

1,4% 1 873 003 1 940 736 4,3% 1 475 286 1 446 249

25 734 50 569 65 549

16,8% 542 820

504 875

4,0% 828 042 823 464

37 021

0,0% 0,2%

134

140

11

29 914

36 093 146 407 47 573 285 886 229 835 77 531

187 870 426

0,3% 146 461

TPE ET PROFESSIONNELS

0,6%

44 084

1,4% 282 728 5,5% 239 705

5 389 9 474

19,7%

85 015

20 664

nées présentées sur la base des derniers chiffres disponibles en date du 30 septembre 2019. *Don

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