Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

Mesure du risque de crédit de la clientèle de détail Pour le portefeuille clientèle de détail composé de clients particuliers, de SCI (Sociétés Civiles Immobilières) et de la clientèle identifiée comme professionnelle, le Groupe a mis en place le dispositif suivant : DISPOSITIF DE NOTATION ET PROBABILITÉS DE DÉFAUT ASSOCIÉES La modélisation de la probabilité de défaut des contreparties de la clientèle de détail est effectuée spécifiquement par chaque ligne métier du Groupe traitant ses encours en méthode IRBA. Les modèles intègrent des éléments du comportement de paiement des contreparties. Ils sont segmentés selon le type de clientèle et distinguent les particuliers, les professionnels, les très petites entreprises et les sociétés civiles immobilières. Les contreparties de chaque segment sont classées de façon automatique à l’aide de modèles statistiques en classes homogènes de risque (pools) par l’observation des taux de défaut moyens sur une longue période pour chaque produit. Ces estimations sont ajustées d’une marge de prudence afin d’estimer au mieux un cycle complet de défaut selon une approche à travers le cycle ( Through The Cycle, TTC).

MODÈLES DE LGD Les modèles d’estimation de la perte en cas de défaut (LGD) pour la clientèle de détail s’appliquent de façon spécifique par portefeuille et par produit, selon la présence ou non de sûretés. En cohérence avec les processus opérationnels de recouvrement, les méthodes d’estimation sont en général basées sur une modélisation en deux étapes qui estime dans un premier temps la proportion des dossiers en défaut passant en déchéance du terme, puis la perte subie en cas de déchéance du terme. Le niveau des pertes attendues est estimé à l’aide d’historiques de recouvrement sur longue période issus de données internes pour les expositions tombées en défaut. Les estimations sont ajustées de marges de prudence pour refléter l’impact éventuel de conditions économiques adverses (downturn) . MODÈLES DE CCF (CREDIT CONVERSION FACTOR) Pour ses expositions hors bilan, le Groupe applique ses estimations pour les crédits renouvelables et les découverts des comptes à vue des particuliers et professionnels.

TABLEAU ԝ 27 ԝ : CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES ET MÉTHODES UTILISÉS

Portefeuille/ Catégorie d’actifs bâlois Nombre de modèles

Paramètre modélisé

Méthodologie Nombre d’années défaut/perte

CLIENTÈLE DE DÉTAIL

8 modèles selon l’entité, le type de garantie (caution, hypothèque), le type de contrepartie : particulier ou professionnels/TPE, SCI. 15 modèles selon l’entité, la nature et l’objet du prêt : prêt personnel, prêt consommation, automobile… 5 modèles selon l’entité, la nature du prêt : découvert sur compte à vue, crédit renouvelable bancaire ou consommation. 10 modèles selon l’entité, la nature du prêt : crédits d’investissement moyen long terme, crédit court terme, crédit automobile, le type de contrepartie (personne physique ou SCI). 8 modèles selon l’entité le type de garantie (caution, hypothèque), le type de contrepartie particulier ou professionnels/TPE, SCI. 17 modèles selon l’entité, la nature et l’objet du prêt : prêt personnel, prêt consommation, automobile… 7 modèles selon l’entité, la nature du prêt : découvert sur compte à vue, crédit renouvelable bancaire ou consommation. 12 modèles selon l’entité, la nature du prêt : crédits d’investissement moyen long terme, crédit court terme, crédit automobile ; le type de contrepartie (personne physique ou SCI). 12 calibrages par entités pour les produits revolving et découverts particuliers.

Modèle de type statistique (régression), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans. Modèle de type statistique (régression), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans. Modèle de type statistique (régression), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans.

Immobilier résidentiel

Autres crédits aux particuliers

Probabilité de défaut (PD)

Expositions renouvelables

Professionnels et très petites entreprises

Modèle de type statistique (régression ou segmentation), score comportemental. Défauts observés sur une période supérieure à 5 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans. Modèle statistique de modélisation des flux de recouvrement attendus à partir des flux constatés. Modèle ajusté d’avis experts si nécessaire. Pertes et flux de recouvrements observés sur une période de plus de 10 ans. Modèles calibrés par segments sur une période d’observation des défauts supérieure à 5 ans.

Immobilier résidentiel

Autres crédits aux particuliers

Perte en cas de défaut (LGD)

Expositions renouvelables

Professionnels et très petites entreprises

Facteur de conversion crédit (CCF)

Expositions renouvelables

80

PILIER 3 - 2020 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |