Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

SUIVI DE LA PERFORMANCE DES MODÈLES INTERNES

arithmétique pondérée par débiteurs) aux résultats observés (le taux de défaut annuel historique). Le taux de défaut historique a été calculé sur la base des encours sains sur la période allant de 2007 à 2018. Le niveau de prudence est jugé globalement satisfaisant et stable par rapport à l’année précédente. Le taux de défaut historique continue de baisser en 2019 (taux de défaut de la dernière année à un niveau bas et stable par rapport à l’année précédente). La probabilité de défaut estimée est plus élevée (conservatisme) que le taux de défaut historique pour tous les portefeuilles bâlois et pour la plupart des notes. Les niveaux de prudence sont élevés sur les portefeuilles bâlois Grandes entreprises et Petites et moyennes entreprises. A noter que de nouveaux modèles internes sont en cours de développement sur les portefeuilles les plus significatifs afin de se conformer aux nouvelles exigences réglementaires et d’adresser les faiblesses identifiées des modèles existants.

Le niveau de performance de l’ensemble du dispositif de notation interne crédit hors clientèle de détail est mesuré par des back-tests réguliers qui comparent, par portefeuille, les PD, LGD et CCF estimés aux réalisations, permettant ainsi de mesurer la prudence des paramètres de risque utilisés par l’approche IRB. Les résultats de back-tests et les plans de remédiation sont présentés au Comité experts pour être discutés et validés (cf. « Gouvernance de la modélisation des risques », p. 83). Ces résultats peuvent justifier la mise en œuvre de plans de remédiation si le dispositif est jugé insuffisamment prudent. Les résultats présentés ci-après couvrent l’intégralité des portefeuilles du Groupe y compris ceux de la Banque Privée depuis cette année. Les backtests comparent la probabilité de défaut estimée (moyenne

TABLEAU ԝ 25 ԝ : COMPARAISON DES PARAMÈTRES DE RISQUE ԝ : PD ESTIMÉES ET RÉALISÉES – HORS CLIENTÈLE DE DÉTAIL (CR9)

31.12.2019

Moyenne arithmétique de la PD des débiteurs

Nombre de débiteurs Débiteurs en défaut au cours de l'année Fin d'année précédente Fin d'année

dont nouveaux débiteurs en défaut au cours del'année

Taux de défaut annuel historique moyen

PD moyenne pondérée

Portefeuille Bâlois

Fourchette de PD

TOTAL

0,1% 0,6% 645 729 1 0,0% 0,0% 542 529 - 0,0% 0,0% - - - 0,3% 0,3% 20 17 - 0,5% 0,1% 16 112 - 1,7% 1,5% 21 20 - 4,4% 4,8% 31 38 1 11,8% 15,2% 15 13 - 0,2% 0,7% 4 230 5 582 6 0,0% 0,0% 2 999 4 251 1 0,0% 0,0% - - - 0,3% 0,3% 300 320 - 0,5% 0,3% 146 274 - 1,6% 1,6% 196 198 - 4,0% 3,8% 507 461 1 14,8% 16,4% 82 78 4 1,3% 2,3% 2 234 2 289 14 0,1% 0,1% 228 214 - 0,0% 0,0% - - - 0,3% 0,3% 159 171 - 0,5% 0,5% 304 322 - 1,5% 1,6% 827 871 - 4,1% 4,4% 647 662 8 13,8% 14,5% 69 49 6 0,1% 0,1% 8 069 7 591 5 0,0% 0,0% - - - 0,3% 0,3% 2 489 2 412 2 0,5% 0,4% 3 293 4 398 6 1,5% 1,6% 8 373 7 834 31 4,3% 4,3% 11 798 12 240 227 15,3% 17,2% 2 615 2 810 136 3,1% 5,5% 99 378 97 833 2 609 0,1% 0,1% 3 410 3 591 3 0,2% 0,2% 1 072 2 245 11 0,3% 0,3% 4 442 5 740 8 0,5% 0,5% 7 770 6 022 6 1,5% 1,6% 28 273 21 265 26 4,5% 4,4% 38 716 42 665 803 16,5% 18,2% 15 695 16 305 1 752 1,0% 3,1% 36 637 37 285

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% 3,6% 0,3% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 0,8% 3,8% 2,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,4% 1,1% 3,3% 12,7% 1,6% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 1,1% 3,0% 0,3% 0,5% 0,4% 0,6% 1,4% 3,8% 10,7% 3,2% 13,7%

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 TOTAL Total Total Total

SOUVERAINS

INSTITUTIONS

2

FINANCEMENT SPÉCIALISÉS

2

-

407

35

- - - - -

GRANDES ENTREPRISES

25 10

404

-

4 3 3

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

20

121 253

78

PILIER 3 - 2020 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |