Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

TABLEAU ԝ 24 ԝ : HORS CLIENTÈLE DE DÉTAIL – PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MODÈLES ET MÉTHODES UTILISÉS

Portefeuille/ Catégorie d’actifs Bâle

Paramètre modélisé

Méthodologie Nombre d’années défaut/perte

Nombre de méthodes, modèles

HORS CLIENTÈLE DE DÉTAIL

Méthode de type économétrique, portefeuille avec peu de défauts. Méthodes de type statistique (régression)/experte d’aide à la notation, basés sur la combinaison de ratio financiers et un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts. Modèles de type expert basés sur un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts. Modèles de type expert basés sur un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts. Principalement modèles de type statistique (régression) d’aide à la notation, basés sur la combinaison de ratio financiers et un questionnaire qualitatif. Défauts observés sur une période de 8 à 10 ans. Principalement modèles de type statistique (régression) d’aide à la notation, basés sur la combinaison de ratio financiers et un questionnaire qualitatif, score comportemental. Défauts observés sur une période de 8 à 10 ans. Calibrage basé sur les données historiques et les jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques de marché ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Calibrage statistique basé sur les données historiques ajusté des jugements experts. Pertes observées sur une période de plus de 10 ans. Modèles calibrés par segments sur une période d’observation des défauts plus de 10 ans.

Souverains

1 méthode.

Entités du secteur public

4 modèles selon la zone géographique.

11 modèles selon le type de contrepartie : Banques, Assurances, Fonds, Intermédiaires financiers, Fonds de fonds.

Institutions financières

Financements spécialisés

Probabilité de défaut (PD)

3 modèles selon le type de transaction.

Grandes entreprises

9 modèles selon les zones géographiques.

Petites et moyennes entreprises

18 modèles selon la taille des entreprises, la zone géographique.

Entités du secteur public – Souverains

6 modèles selon le type de contrepartie.

Grandes entreprises – Approche forfaitaire

> 20 modèles Approche forfaitaire par type de sûreté.

16 modèles Approche par décote selon le type de collatéral valorisable. 15 modèles Approche forfaitaire par type de sûreté ou non sécurisé. 8 modèles Approche forfaitaire par type de projet.

Grandes entreprises – Approche par décote

Perte en cas de défaut (LGD)

Petites et moyennes entreprises

Financements de projet

5 modèles Approche forfaitaire selon la nature de la contrepartie : Banque, Assurance, Fonds… et la nature de la sûreté. 6 modèles : affacturage, location avec option d’achat et autres cas spécifiques. 5 modèles : Term loan with drawing period ; lignes de crédit renouvelable ; Corporates tchèques. 2 modèles en affectation à des classes de pertes (slotting) .

Institutions financières

Autres portefeuilles spécifiques

Facteur de conversion crédit (CCF) Perte attendue (EL)

Grandes entreprises

Modèle statistique basé sur avis expert et un questionnaire qualitatif. Portefeuille avec peu de défauts.

Transaction immobilière

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