Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

TABLEAU ԝ 21 ԝ : RÉPARTITION DES EAD PAR MÉTHODE BÂLOISE

31.12.2019

31.12.2018

IRB

81% 19%

79% 21%

Standard

TOTAL

100%

100%

TABLEAU ԝ 22 ԝ : PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DES MÉTHODES IRB ET STANDARD PAR PÔLE

Approche IRB

Approche Standard

Banque de détail en France

La plupart des portefeuilles

Certains portefeuilles de Clientèle de détail dont ceux de la filiale SOGELEASE

Les autres filiales

Banque de détail et Services Financiers Internationaux

La filiale KB (République tchèque), CGI, Fiditalia, GEFA et SG Finans, SG leasing SPA et Fraer Leasing SPA, SGEF Italy La plupart des portefeuilles de la Banque de Financement et d’Investissement Pour la Banque Privée, les Métiers Titres et le Courtage, principalement les portefeuilles de la clientèle de particuliers des filiales suivantes : SG Hambros, SGBT Luxembourg, SGBT Monaco, SG Private Banking Suisse

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

Pour la Banque Privée, Métiers Titres et le Courtage, les expositions octroyées aux Établissements de crédit et Entreprises

Hors Pôles

La plupart des portefeuilles

-

Mesure du risque de crédit hors clientèle de détail Pour les portefeuilles Entreprises, Banques et Souverains, le Groupe a mis en place le dispositif suivant : DISPOSITIF DE NOTATION ET PROBABILITÉS DE DÉFAUT ASSOCIÉES Le système de notation consiste à attribuer une note à chaque contrepartie selon une échelle interne dont chaque niveau correspond à une probabilité de défaut déterminée à partir d’un historique observé par Standard & Poor’s sur plus de 20 ans. Le tableau ci-dessous présente la correspondance indicative avec les échelles des principaux organismes externes d’évaluation de crédit ainsi que les probabilités de défaut moyennes correspondantes ainsi que l’échelle de notes internes du Groupe.

La note attribuée à une contrepartie est généralement calculée par un modèle, éventuellement ajustée par un analyste crédit, qui ensuite la soumet à la validation de la Fonction de gestion des Risques. Les modèles de notation de contreparties se structurent notamment en fonction de la nature de la contrepartie (entreprises, institutions financières, entités publiques …), de la zone géographique, de la taille de l’entreprise (mesurée le plus souvent par son chiffre d’affaires annuel). Plus spécifiquement sur les entreprises, les modèles de notation s’appuient sur des modélisations statistiques (méthodes de régression) de défaut des clients. Ils combinent des éléments quantitatifs issus des données financières évaluant la pérennité et la solvabilité des entreprises et des éléments qualitatifs d’appréciation des dimensions économiques et stratégiques.

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