Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

5

GESTION DU CAPITAL ET ԝ ADÉQUATION DES ԝ FONDS ԝ PROPRES ACTIFS PONDÉRÉS ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Évolution des encours pondérés et des exigences de fonds propres TABLEAU ԝ 9 ԝ : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET ENCOURS PONDÉRÉS DU GROUPE (OV1)

Encours pondérés des risques (RWA)

Exigences de fonds propres

(En M EUR)

31.12.2019

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2018

Risque de crédit (à l’exclusion du Risque de contrepartie)

251 113

264 787 102 225

20 089

21 183

dont approche standard

93 302

7 464

8 178

dont approche fondée sur les notations internes « fondation » IRBF dont approche fondée sur les notations internes avancées IRBA dont action en approche IRB sous méthode de pondération simple ou approche du modèle interne (IMA)

4 725

4 588

378

367

133 026

142 795

10 642

11 424

20 061 19 567

15 178 26 834

1 605 1 565

1 214 2 147

Risque de contrepartie

dont montant d’exposition au risque pour les contributions au fonds de défaillance d’une contrepartie centrale

1 077 2 586

1 103 4 904

86

88

dont CVA

207

392

Risque de règlement-livraison

41

6

3

-

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après plafonnement)

3 762

2 199

301

176

dont approche IRB

70

95 78

6

8 6

dont méthode de la formule prudentielle (SFA) dont approche fondée sur les notations internes (IAA)

1 860 1 766

149 141

1 842

147

dont approche standard

66

184

5

15

23 701

1 896

Risque de marché

14 513

1 161

dont approche standard

1 373

2 444

110

196

dont IMA

13 140

1 051

21 257

1 701

Grands risques

-

-

-

Risque opérationnel

47 961

49 621

3 837

3 970

dont approche par indicateur de base

-

-

-

-

dont approche standard

2 470

2 872

198

230

dont approche par mesure avancée

45 491

46 749

3 639

3 740

Montants inférieurs aux seuils de déduction (soumis à une pondération de risque de 250%)

8 052

8 902

644

712

Ajustement plancher

-

-

-

-

TOTAL

345 010

376 049

27 601

30 084

TABLEAU ԝ 10 ԝ : VENTILATION PAR PÔLE ԝ DES ENCOURS PONDÉRÉS (RWA) PAR TYPE DE RISQUE

Crédit

Marché Opérationnel

Total 2019 Total 2018

(En Md EUR)

Banque de détail en France

92,4

0,1

5,3

97,8

97,6

Banque de détail et Services Financiers Internationaux

108,3

0,1

6,9

115,3

119,7

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

72,0

13,5

32,2

117,7

142,3

Hors Pôles

9,8

0,8

3,5

14,1

16,5

Groupe

282,5

14,5

48,0

345,0

376,0

Au 31 décembre 2019, la ventilation des encours pondérés (345,0 milliards d’euros) s’analyse comme suit : le risque de crédit représente 82% des encours pondérés (dont 38% p pour la Banque de détail et Services Financiers Internationaux) ;

le risque de marché représente 4% des encours pondérés (dont 93% p pour la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs) ; le risque opérationnel représente 14% des encours pondérés (dont p 67% pour la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs).

47

| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2020