Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

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RISQUE DE MARCHÉ

Montant des RWA risque de marché 2019 14,5 Md EUR (Montant à fin 2018 : 23,7 Md EUR) Le risque de marché correspond au risque de pertes de valeur d’instruments financiers, résultant des variations de paramètres de marché, de la volatilité de ces paramètres et des corrélations entre ces paramètres. Les paramètres concernés sont notamment les taux de change, les taux d’intérêt, ainsi que les prix des titres (actions, obligations) et des matières premières, des dérivés et de tout autre actif. EN BREF

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Répartition des RWA risque de marché par composante Total encours pondérés (RWA) risque de marché ƥ ˎȶ їѕіў Ӗ іљӗњ Ãǁ KĩĄ ԐѾѿӹ҃ rƦ /Â¥ Ɣ ˴ǵ ѾѼѽ҄ԑ

Standard

VaR

CRM

9%

8%

27%

9%

IRC

SVaR

46%

| Risque de marché (RWA en Md EUR)

23,7

Moyenne annuelle de la VaR (1 jour, 99%) - 2019 23 M EUR (Montant à fin 2018 : 18 M EUR) Pourcentage des RWA risque de marché en modèle interne 90 %

14,8

14,5

2017

2018

2019

163

| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2020