Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

7 TITRISATION

TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE b TITRISATION

TABLEAU 85 ԝ : POSITIONS DE TITRISATIONS CONSERVÉES OU ACQUISES DANS LE PORTEFEUILLE DE ԝ NÉGOCIATION PAR APPROCHE ET PAR PONDÉRATION

2019 Valeur exposée au risque (EAD)

Exigences de fonds propres

(En M EUR)

Titrisation

Retitrisation

Titrisation

Retitrisation

Approches et pondérations

STS Non STS

STS Non STS

STS Non STS

STS Non STS

≤ 20% RW

-

108

-

-

-

1

-

-

> 20% à 50% RW

29

390

-

-

-

7

-

-

Montant d'exposition par tranches de pondération/ Déduction

> 50% à 100% RW

44

-

-

-

5

-

-

> 100% à 1250% RW 1250% deductions

-

62

-

-

-

7 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEC IRBA

-

-

-

-

-

-

-

-

SEC ERBA (including IAA)

Montant d'expositions par méthode réglementaire

-

-

-

-

-

-

-

-

SEC SA

-

-

-

-

-

-

-

-

1250% / deductions

-

12

-

-

-

9

-

-

TOTAL PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION

29

616

-

-

0

31

-

-

2018 Valeur exposée au risque (EAD)

Exigences de fonds propres

(En M EUR)

Titrisation

Retitrisation

Titrisation

Retitrisation

Approches et pondérations

STS Non STS

STS Non STS

STS Non STS

STS Non STS

≤ 20% RW

-

187

-

-

-

1

-

-

> 20% à 50% RW

-

78

-

-

-

1

-

-

Montant d'exposition par tranches de pondération/ Déduction

> 50% à 100% RW

-

36

-

-

-

3

-

-

> 100% à 1250% RW 1250% deductions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEC IRBA

-

-

-

-

-

-

-

-

SEC ERBA (including IAA)

Montant d'expositions par méthode réglementaire

-

-

-

-

-

-

-

-

SEC SA

-

-

-

-

-

-

-

-

1250% / deductions

-

9

-

-

-

10

-

-

TOTAL PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION

-

310

-

-

-

16

-

-

160

PILIER 3 - 2020 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |