Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

7 TITRISATION

TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE b TITRISATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES Les tableaux suivants présentent les expositions de la Banque aux titrisations et les exigences de fonds propres correspondantes, pour le portefeuille bancaire au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2018. La mise en place des opérations de titrisation STS a des impacts sur le traitement prudentiel de ces opérations. C’est pourquoi la structure des tableaux s’adapte pour prendre en compte cette spécificité, tant en termes d’approche que de pondération.

À noter qu’au cours de l’année 2019, les conditions d’éligibilité à cette nouvelle classification STS s’appliquent uniquement aux nouvelles opérations. À partir de 2020, l’intégralité du stock de titrisation sera soumis à cette classification et certaines opérations pourront potentiellement être qualifiées STS.

TABLEAU 84 ԝ : POSITIONS DE TITRISATION CONSERVÉES OU ACQUISES DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE PAR ԝ APPROCHE ET ԝ PAR ԝ PONDÉRATION

2019 Valeur exposée au risque (EAD)

(En M EUR)

Exigences de fonds propres

Titrisation

Retitrisation

Titrisation

Retitrisation

Approches et pondérations

STS Non STS

STS Non STS

STS Non STS

STS Non STS

≤ 20% RW

-

662

-

-

-

6

-

-

> 20% à 50% RW

-

7

-

-

-

0

-

-

Montant d'exposition par tranches de pondération/ Déduction

> 50% à 100% RW

-

-

-

-

-

-

-

-

> 100% à 1250% RW 1 250% déductions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEC IRBA

-

10 104

-

-

-

149

-

-

SEC ERBA (including IAA)

Montant d'expositions par méthode réglementaire

-

20 205

-

-

-

141

-

-

SEC SA

946

336

-

-

-

5

-

-

1 250% / déductions

-

16

-

-

-

16

-

-

TOTAL PORTEFEUILLE BANCAIRE

946 31 330

0

0

0

317

0

0

Au 31 décembre 2019, 97% des expositions de titrisation du portefeuille bancaire étaient non STS. 65% des expositions sont évalués sous la méthode SEC-ERBA / IAA et 32% en SEC-IRBA.

2018 Valeur exposée au risque (EAD)

Exigences de fonds propres

(En M EUR)

Titrisation

Retitrisation

Titrisation

Retitrisation

Approches et pondérations

STS Non STS

STS Non STS

STS Non STS

STS Non STS

≤ 20% RW

-

951

-

-

-

8

-

-

> 20% à 50% RW

-

7

-

-

-

-

-

-

Montant d'exposition par tranches de pondération/ Déduction

> 50% à 100% RW

-

-

-

-

-

-

-

-

> 100% à 1250% RW 1250% deductions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEC IRBA

-

337

-

-

-

6

-

-

SEC ERBA (including IAA)

Montant d'expositions par méthode réglementaire

-

21 885

-

-

-

147

-

-

SEC SA

-

40

-

-

-

15

-

-

1250% / deductions

-

5

-

-

-

5

-

-

TOTAL PORTEFEUILLE BANCAIRE

-

23 224

-

-

-

181

-

-

159

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