Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE

31.12.2019

EAD après CRM et après CCF PD moyenne LGD moyenne

Maturité moyenne

(En M EUR)

Échelle de PD

RWA RWmoyen

Clientèle de détail – Autres non PME

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

11

0,03% 0,20% 0,34% 0,53%

12,30% 5,00 11,50% 5,00 46,00% 5,00 28,75% 5,00

0 9

1,29% 4,94%

177

1 0

0 27,90% 0 22,64%

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Sous-total Sous-total

189

0,19% 11,79% 5,00

9 4,90%

POSITIONS DE TITRISATION

9

0,00%

0,00%

-

-

0,00%

TOTAL

86 567

0,43% 21,15% 1,52 13 841 15,99%

Le tableau du 31 décembre 2018 a été modifié comme suit afin de prendre en compte l’intégration du défaut pour chaque catégorie d’expositions (probabilité de défaut égale à 100%) :

31.12.2018

EAD après CRM et après CCF PD moyenne LGD moyenne

Maturité moyenne RWA

RW moyen

Échelle de PD

(En M EUR)

Administrations centrales et banques centrales

0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 100,00 (défaut) Sous-total

16 916

0,02%

12,04% 1,29

285 1,68%

-

-

-

-

-

-

174

0,26% 0,50% 1,10% 7,54%

44,70% 1,00 45,00% 2,45 21,54% 0,98 45,00% 1,89

65 37,12% 46 73,25% 115 39,18% 152 176,36%

62

293

86

- -

- -

- -

- -

- -

- -

17 532

0,07%

12,80% 1,29

662 3,77%

Établissements

16 708

0,04%

23,38% 1,72 1 600 9,58%

-

-

-

-

-

-

1 646

0,26% 0,50% 1,34% 4,31% 15,83%

31,17% 1,89 43,99% 1,89 38,82% 1,47 40,60% 1,25 19,43% 1,30

630 38,29% 292 68,71% 802 91,65% 199 131,01% 302 181,44%

426 875 152 167

-

-

-

-

-

-

19 974

0,29%

25,23% 1,72 3 826 19,16%

Entreprises – PME

34 94 24 39 60

0,10% 0,16% 0,26% 0,50% 1,55% 3,71% 15,75% 100,00%

27,98% 3,08

7 19,82%

8,14% 5,00

11 11,60%

31,48% 1,44 31,51% 2,37 32,29% 2,07 36,25% 1,35 35,11% 1,85 37,67% 2,17 27,52% 2,60

6 22,92%

15 38,76% 37 61,04% 109 82,96% 14 141,66% 13 296,72% 211 53,11%

132

10

100,00 (défaut)

4

Sous-total

398

3,04%

136

PILIER 3 - 2020 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |