Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT ET DE CONTREPARTIE DÉTAIL RISQUE DE CONTREPARTIE

VENTILATION DU RISQUE DE CONTREPARTIE ԝ – DÉTAIL

TABLEAU 63 ԝ : RISQUE DE CONTREPARTIE EN APPROCHE INTERNE PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS ET ԝ PAR ԝ ÉCHELLE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT (CCR4) Le tableau suivant présente les expositions du Groupe soumises au risque de contrepartie et faisant l’objet d’un modèle interne pour la détermination des RWA. Conformément aux recommandations de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE), la CVA et les expositions traitées via une contrepartie centrale sont exclues.

31.12.2019

EAD après CRM et après CCF PD moyenne LGD moyenne

Maturité moyenne

(En M EUR)

Échelle de PD 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut) Sous-total 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

RWA RWmoyen

Administrations centrales et banques centrales

22 651

0,00%

2,59% 1,21

109

0,48%

-

-

-

-

-

-

18 30

0,26% 0,50% 1,10% 4,61%

39,33% 1,31 45,00% 3,95 20,24% 0,89 45,00% 1,21

6 35,91% 27 91,72% 73 36,35% 87 157,63%

201

55

- -

- -

- -

- -

- -

- -

22 954 17 019

0,03% 0,04%

2,91% 1,21 24,20% 1,53

302 1,32%

Établissements

1 517

8,91%

-

-

-

-

-

-

1 203

0,26% 0,50% 1,75% 4,06% 12,80% 100,00% 0,10% 0,20% 0,26% 0,51% 1,47% 6,29% 19,18% 100,00%

27,90% 1,66 38,81% 1,78 40,21% 1,56 30,80% 1,36 23,81% 1,06 35,00% 2,88 30,79% 3,58 11,72% 4,98 30,28% 1,74 34,16% 2,63 34,82% 2,40 31,12% 3,67 35,09% 2,03 38,47% 1,68

375 31,17% 293 64,28% 450 73,20% 168 102,86% 71 185,34% 19 437,50% 2 893 14,84% 10 18,12% 14 18,22% 3 23,98% 16 47,61% 36 67,80% 113 97,16% 12 145,12% 5 250,30% 208 58,13% 57 28,15% 4 16,06% 11 21,13% 113 23,37% 135 29,85% - -

455 615 163

38

4

19 498

0,20% 25,86% 1,55

Entreprises – PME

55 79 11 34 53

116

8 2

358 203

3,30% 27,74% 3,55

Entreprises – Financement spécialisé

0,07%

30,00% 3,75

-

-

-

-

27 50

0,26% 0,50% 1,86% 3,90%

10,24% 4,13 10,00% 4,22 9,25% 2,37 9,87% 1,71

483 451

- -

- -

- -

- -

- -

- -

1 214 30 744

2,23% 13,00% 2,47

319 26,32% 3 634 11,82%

Entreprises – Autres

0,05%

33,36% 1,36

-

-

-

-

-

-

3 574 3 106 2 775 1 948

0,26% 0,50% 1,48% 4,31% 13,86% 100,00%

29,54% 2,48 25,64% 2,33 28,50% 2,42 31,89% 1,60 32,68% 1,68 29,43% 3,20

1 141 31,94% 1 180 37,98% 1 890 68,11% 1 910 98,06% 143 156,49% 211 196,79%

91

107

Sous-total

42 345

0,67% 31,93% 1,61 10 110 23,87%

135

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