Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

1 RÉSUMÉ DU PROFIL DE RISQUE DU GROUPE RISQUE DE LIQUIDITÉ

RISQUE DE LIQUIDITÉ 1.5

Le ratio LCR ( Liquidity Coverage Ratio ) s’établit à 149% à fin 2020 (contre 119% à fin 2019). La variation s’explique par une hausse significative des actifs liquides de haute qualité (HQLA). Les réserves

de liquidité s’élèvent à 243 milliards d’euros au 31 décembre 2020

(contre 190 milliards d’euros au 31 décembre 2019).

(Voir détail en sections 5 et 6 du chapitre 12 « Risque de liquidité ».)

RATIO LCR

RISQUES STRUCTURELS 1.6

Le montant de sensibilité de la valeur du Groupe à une variation de taux de +10 pb s’établit à +345 millions d’euros au 31 décembre 2020 (contre -54 millions d’euros au 31 décembre 2019). La sensibilité de la

marge nette d’intérêt du Groupe sur les trois prochaines années reste faible. En cas de hausse parallèle des courbes de taux de +10 pb, elle est positive et représente moins de 2% du produit net bancaire.

TABLEAU 4 : SENSIBILITÉ DE LA VALEUR DU GROUPE À UNE VARIATION DE TAUX DE +10 PB

Total

(En M EUR)

Montant de la sensibilité (31.12.2020) Montant de la sensibilité (31.12.2019)

345 (54)

(Voir détail en section 2 du chapitre 11 « Risques structurels de taux et de change ».)

OPÉRATIONS SIGNIFICATIVES EN 2020 1.7

Le Groupe a pour stratégie de concentrer sa présence sur les marchés où il bénéficie de positions de premier plan avec une taille critique. Conformément à cette stratégie de recentrage et de réallocation de ses RWA, il a finalisé la cession de ses filiales Société Générale de

Banque aux Antilles (SGBA) et SG Finans AS. Ces deux cessions ont entraîné une réduction du total bilan du Groupe de 4,4 milliards

d’euros.

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