Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

6 RISQUE DE CRÉDIT

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS INTERNES

TABLEAU 29 : ÉCHELLE DE NOTATION INTERNE DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET CORRESPONDANCE INDICATIVE AVEC CELLE DES AGENCES

Équivalent Indicatif Standard & Poor’s

Probabilité interne de défaut à un an

Note interne de la Contrepartie

Équivalent Indicatif Fitch

Équivalent Indicatif Moody’s

Fourchette de Probabilité de défaut

1

AAA AA+

AAA AA+

Aaa Aa1 Aa2 Aa3

0,009% 0,014% 0,020% 0,026% 0,032% 0,036% 0,061% 0,130% 0,257% 0,501% 1,100% 2,125% 3,260% 4,612% 7,761% 11,420% 14,328% 20,441% 27,247%

2+

2

AA

AA

2-

AA-

AA-

0,00 à < 0,25

3+

A+

A+

A1 A2 A3

3

A

A

3-

A-

A-

4+

BBB+ BBB BBB-

BBB+ BBB BBB-

Baa1 Baa2 Baa3

0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75

4

4-

5+

BB+

BB+

Ba1 Ba2 Ba3

0,75 à < 2,50

5

BB

BB

5-

BB-

BB-

2,50 à < 10,00

6+

B+

B+

B1 B2 B3

6

B

B

6-

B-

B-

7+

CCC+

CCC+ CCC CCC-

Caa1 Caa2 Caa3

10,00 à < 100

7

CCC

7-

C/CC/CCC-

MODÈLES DE LGD La perte en cas de défaut de la contrepartie (LGD) est une perte économique qui se mesure en prenant en compte tous les éléments inhérents à la transaction, ainsi que les frais engagés pour le recouvrement de la créance en cas de défaut de la contrepartie. Les modèles d’estimation de la perte en cas de défaut (LGD) hors clientèle de détail s’appliquent par sous-portefeuilles réglementaires, type d’actif, taille et localisation géographique de la transaction ou de la contrepartie, selon la présence ou non de sûretés et selon leur nature. On définit ainsi des classes de risque homogènes notamment en termes de recouvrement, procédures, environnement juridique.

Les estimations sont étayées statistiquement, lorsque le nombre de dossiers tombés en défaut est suffisant. Elles se fondent alors sur l’observation de données de recouvrement sur longue période. Lorsque le nombre de défauts est insuffisant, l’estimation est revue ou déterminée à dire d’expert. MODÈLES DE CCF (CREDIT CONVERSION FACTOR) Pour ses expositions hors bilan, le Groupe est autorisé à utiliser l’approche interne pour les produits Term loan with drawing period et les lignes de crédit renouvelables.

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PILIER 3 - 2021 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |