Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

10 RISQUE OPÉRATIONNEL

EXPOSITIONS PONDÉRÉES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

EXPOSITIONS PONDÉRÉES ET EXIGENCES 10.4 DE FONDS PROPRES

Les exigences de fonds propres de Société Générale relatives au risque opérationnel sont déterminées essentiellement en approche de mesure avancée (AMA) par le modèle interne (95% en 2020). Le montant des expositions pondérées sur le périmètre AMA est en hausse sur l’année 2020 (+1,4 milliard d’euros, soit +3,2%). Cette augmentation est liée à la mise en application d'évolutions

réglementaires (règlement délégué UE 2018/959 ayant une date de mise en application finale au T3 2020), avec notamment comme impact un changement de modélisation statistique ayant un effet haussier sur les RWA, atténué par l’exclusion de certains types de pertes de plusieurs scénarios de calcul d’exigence réglementaire de

fonds propres au titre du risque opérationnel.

Le tableau ci-dessous présente les expositions pondérées du Groupe et les exigences de fonds propres correspondantes au 31 décembre 2020.

TABLEAU 100 : EXPOSITIONS PONDÉRÉES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES AU TITRE DU RISQUE OPÉRATIONNEL

31.12.2020

31.12.2019

Expositions pondérées en approche avancée (AMA)

Expositions pondérées en approche avancée (AMA)

Expositions pondérées en approche standard

Expositions pondérées en approche standard

Total des expositions pondérées

Exigences de fonds propres

Total des expositions pondérées

Exigences de fonds propres

(en M EUR)

Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs

185 260

31 696

31 881

2 550

189 364

32 007

32 196

2 576

Hors Pôles

7 046

7 306

584

3 141

3 505

280

Banque de détail et Services Financiers Internationaux

1 681

3 922

5 603

448

1 884

5 029

6 913

553

Banque de détail en France

124

4 275

4 398

352

33

5 313

5 346

428

2 250

46 938

49 188

3 935

TOTAL

2 470

45 491

47 961

3 837

194

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