Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

9 RISQUE DE MARCHÉ

EXPOSITIONS PONDÉRÉES ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES

TABLEAU 94 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET EXPOSITIONS PONDÉRÉES AU TITRE DU RISQUE DE MARCHÉ PAR COMPOSANTE DE RISQUES

Expositions pondérées (RWA)

Exigences de fonds propres

31.12.2020 31.12.2019

31.12.2020 31.12.2019

Variation

Variation

(En M EUR)

VaR

236

19 (1) 32

4 117 6 671 1 758 1 066

3 881 6 678 1 361 1 220

329 534 141

310 534 109

Stressed VaR

(7)

398

Risque additionnel de défaut et de migration (IRC)

(154)

(12)

Portefeuille de corrélation (CRM)

85

98

Total risques de marché évalué par modèle interne Risque spécifique aux positions de titrisation du portefeuille de négociation Risque de taux d’intérêt (hors titrisation) Risque de positions sur titres de propriété Risque de positions sur produits de base Total risques de marché en approche standard Risque de change

13 612

13 140

1 089

1 051

472

38

257

21

534 219 975

277 865 231

43 17 78

22 69 18

(646)

(52)

745

60

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

1 728

1 373

138

110

355 827

28 66

15 340

1 227

TOTAL

14 513

1 161

TABLEAU 95 : EXIGENCES DE FONDS PROPRES ET EXPOSITIONS PONDÉRÉES PAR TYPE DE RISQUE DE MARCHÉ

Expositions pondérées (RWA)

Exigences de fonds propres

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

(En M EUR)

Risque de change

462

1 173 4 768

37

94

Risque de crédit (hors éléments en déduction) Risque de positions sur produits de base Risque de positions sur titres de propriété

5 943

475

381

43

792

3

63

4 133 4 760

3 904 3 876

331 381

312 310

Risque de taux d’intérêt

15 340

1 227

TOTAL

14 513

1 161

182

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