Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3
9 RISQUE DE MARCHÉ
PRINCIPALES MESURES DU RISQUE DE MARCHÉ
RÉPARTITION DES RÉSULTATS QUOTIDIENS (1) DES ACTIVITÉS DE MARCHÉ (2020, ENM EUR)
VAR (UN JOUR, 99%), RÉSULTAT QUOTIDIEN RÉEL (2) ET RÉSULTAT QUOTIDIEN HYPOTHÉTIQUE (3) DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (2020, ENM EUR)
TABLEAU 91 : VAR RÉGLEMENTAIRE (DIX JOURS, 99%) ET À UN JOUR, 99%
31.12.2020
31.12.2019
VaR (10 jours, 99%) (4)
VaR (1 jour, 99%) (4)
VaR (10 jours, 99%) (4)
VaR (1 jour, 99%) (4)
(En M EUR)
Début de période
93
29 60 33 11 21
49
16 36 23 13 27
Maximum Moyenne Minimum
188 103
113
71 40 85
35 67
Fin de période
Sur le périmètre pour lequel les exigences de fonds propres sont déterminées par modèle interne. (4)
Résultat réel. (1) Résultat quotidien utilisé pour le backtesting de la VaR contre la valeur effective du portefeuille, tel que défini dans le paragraphe « Value at Risk » 99% (VaR). (2) Résultat quotidien utilisé pour le backtesting de la VaR contre la valeur hypothétique du portefeuille, tel que défini dans le paragraphe « Value at Risk 99% (VaR). (3)
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| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2021
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