Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

9 RISQUE DE MARCHÉ

PRINCIPALES MESURES DU RISQUE DE MARCHÉ

RÉPARTITION DES RÉSULTATS QUOTIDIENS (1) DES ACTIVITÉS DE MARCHÉ (2020, ENM EUR)

VAR (UN JOUR, 99%), RÉSULTAT QUOTIDIEN RÉEL (2) ET RÉSULTAT QUOTIDIEN HYPOTHÉTIQUE (3) DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (2020, ENM EUR)

TABLEAU 91 : VAR RÉGLEMENTAIRE (DIX JOURS, 99%) ET À UN JOUR, 99%

31.12.2020

31.12.2019

VaR (10 jours, 99%) (4)

VaR (1 jour, 99%) (4)

VaR (10 jours, 99%) (4)

VaR (1 jour, 99%) (4)

(En M EUR)

Début de période

93

29 60 33 11 21

49

16 36 23 13 27

Maximum Moyenne Minimum

188 103

113

71 40 85

35 67

Fin de période

Sur le périmètre pour lequel les exigences de fonds propres sont déterminées par modèle interne. (4)

Résultat réel. (1) Résultat quotidien utilisé pour le backtesting de la VaR contre la valeur effective du portefeuille, tel que défini dans le paragraphe « Value at Risk » 99% (VaR). (2) Résultat quotidien utilisé pour le backtesting de la VaR contre la valeur hypothétique du portefeuille, tel que défini dans le paragraphe « Value at Risk 99% (VaR). (3)

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| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2021