Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

8 TITRISATION

TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION

TABLEAU 87 : POSITIONS DE TITRISATIONS CONSERVÉES OU ACQUISES DANS LE PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION PAR APPROCHE ET PAR PONDÉRATION

2020 Valeur exposée au risque (EAD)

Exigences de fonds propres

Titrisation

Retitrisation

Titrisation

Retitrisation

Approches et pondérations

(En M EUR)

STS Non STS STS Non STS STS Non STS STS Non STS

≤ 20% RW 11

332

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

0

4 2 1

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

> 20% à 50% RW > 50% à 100% RW > 100% à 1250% RW

- - - - - -

71 24

- - - - - -

Montant d'exposition par tranches de pondération/déduction

144

36

1 250% RW Déductions

-

- - -

2

SEC-IRBA

-

SEC-ERBA (y compris IAA)

7 3

285 286

0 0

39

Montant d'expositions par méthode réglementaire

SEC-SA

4

1 250% RW Déductions

- -

-

- -

- -

2

TOTAL PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION

11

573

-

-

0

43

-

-

2019 Valeur exposée au risque (EAD)

Exigences de fonds propres

Titrisation

Retitrisation

Titrisation

Retitrisation

Approches et pondérations

(En M EUR)

STS Non STS STS Non STS STS Non STS STS Non STS

≤ 20% RW

-

108 375

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

-

1 6 6 7 3

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

> 20% à 50% RW 29

0

Montant d'exposition par tranches de pondération/déduction

> 50% à 100% RW > 100% à 1250% RW

- - - - - - - -

59 62

- - - - - - - -

1 250% RW Déductions

3 9

- -

SEC-IRBA

-

SEC-ERBA (y compris IAA)

29

604

0

19

Montant d'expositions par méthode réglementaire

SEC-SA

-

-

1 250% RW Déductions

3 9

3

-

TOTAL PORTEFEUILLE DE NEGOCIATION

29

616

-

-

0

22

-

-

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| GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | PILIER 3 - 2021