Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3

8 TITRISATION

TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION

EXIGENCES DE FONDS PROPRES

Les tableaux suivants présentent les expositions de la Banque aux titrisations et les exigences de fonds propres correspondantes, pour le portefeuille bancaire au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019.

TABLEAU 86 : POSITIONS DE TITRISATION CONSERVÉES OU ACQUISES DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE PAR APPROCHE ET PAR PONDÉRATION

2020 Valeur exposée au risque (EAD)

Exigences de fonds propres

Titrisation

Retitrisation

Titrisation

Retitrisation

Approches et pondérations

(En M EUR)

STS Non STS STS Non STS STS Non STS STS Non STS

≤ 20% RW 8 644 27 795

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

56

342

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

> 20% à 50% RW > 50% à 100% RW > 100% à 1250% RW

- - - -

1 158

- - - - - -

28 12

Montant d'exposition par tranches de pondération/déduction

199

0

0

1250% RW Déductions

-

- -

12

14

SEC-IRBA

-

14 596

179

SEC-ERBA (y compris IAA)

7 053 12 579

-

180

Montant d'expositions par méthode réglementaire

SEC-SA 1 591

1 976

56

24

1250% RW Déductions

-

-

- -

- -

12

14

TOTAL PORTEFEUILLE BANCAIRE

8 656 29 165

-

-

56

382

-

-

Au 31 décembre 2020, 77% des expositions de titrisation du portefeuille bancaire étaient non STS. 52% des expositions sont évalués sous la méthode SEC-ERBA/IAA et 39% en SEC-IRBA.

2019 Valeur exposée au risque (EAD)

Exigences de fonds propres

Titrisation

Retitrisation

Titrisation

Retitrisation

Approches et pondérations STS Non STS STS Non STS STS Non STS STS Non STS

(En M EUR)

≤ 20% RW 946 30 722

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

288

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

> 20% à 50% RW > 50% à 100% RW > 100% à 1250% RW

- - - - - - -

544

10

Montant d'exposition par tranches de pondération/déduction

48

3

- -

- - -

1250% RW Déductions

16

SEC-IRBA

10 104 20 873

149 147

SEC-ERBA (y compris IAA)

Montant d'expositions par méthode réglementaire

SEC-SA

946

336

5

1250% RW Déductions

- -

-

- -

16

TOTAL PORTEFEUILLE BANCAIRE

946 31 330

-

-

-

301

-

-

168

PILIER 3 - 2021 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |

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