Société Générale / Rapport sur les risques - Pilier 3
8 TITRISATION
TRAITEMENT PRUDENTIEL DES POSITIONS DE TITRISATION
EXIGENCES DE FONDS PROPRES
Les tableaux suivants présentent les expositions de la Banque aux titrisations et les exigences de fonds propres correspondantes, pour le portefeuille bancaire au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019.
TABLEAU 86 : POSITIONS DE TITRISATION CONSERVÉES OU ACQUISES DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE PAR APPROCHE ET PAR PONDÉRATION
2020 Valeur exposée au risque (EAD)
Exigences de fonds propres
Titrisation
Retitrisation
Titrisation
Retitrisation
Approches et pondérations
(En M EUR)
STS Non STS STS Non STS STS Non STS STS Non STS
≤ 20% RW 8 644 27 795
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
56
342
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
> 20% à 50% RW > 50% à 100% RW > 100% à 1250% RW
- - - -
1 158
- - - - - -
28 12
Montant d'exposition par tranches de pondération/déduction
199
0
0
1250% RW Déductions
-
- -
12
14
SEC-IRBA
-
14 596
179
SEC-ERBA (y compris IAA)
7 053 12 579
-
180
Montant d'expositions par méthode réglementaire
SEC-SA 1 591
1 976
56
24
1250% RW Déductions
-
-
- -
- -
12
14
TOTAL PORTEFEUILLE BANCAIRE
8 656 29 165
-
-
56
382
-
-
Au 31 décembre 2020, 77% des expositions de titrisation du portefeuille bancaire étaient non STS. 52% des expositions sont évalués sous la méthode SEC-ERBA/IAA et 39% en SEC-IRBA.
2019 Valeur exposée au risque (EAD)
Exigences de fonds propres
Titrisation
Retitrisation
Titrisation
Retitrisation
Approches et pondérations STS Non STS STS Non STS STS Non STS STS Non STS
(En M EUR)
≤ 20% RW 946 30 722
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
288
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
> 20% à 50% RW > 50% à 100% RW > 100% à 1250% RW
- - - - - - -
544
10
Montant d'exposition par tranches de pondération/déduction
48
3
- -
- - -
1250% RW Déductions
16
SEC-IRBA
10 104 20 873
149 147
SEC-ERBA (y compris IAA)
Montant d'expositions par méthode réglementaire
SEC-SA
946
336
5
1250% RW Déductions
- -
-
- -
16
TOTAL PORTEFEUILLE BANCAIRE
946 31 330
-
-
-
301
-
-
168
PILIER 3 - 2021 | GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE |
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