NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

2 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Direction et contrôle de la gouvernance d’entreprise

La participationde chaque administrateuraux séancesdu comité des risques figure à la section [2.2]du présent chapitre (cf. fiche de chaqueadministrateur) . Chaque administrateura reçu dans un délai raisonnableet via le logicieldédiéDiliTrustpermettantde dématérialiser les documents, un dossierrassemblant les élémentsprésentésau comitéafin qu’il puisseprocéderà l’étudeet à l’analysedessujetstraités.

BPCE ainsi que les commissairesaux comptes de Natixis. Le responsablede la fonctionde gestiondes risques,le responsable du contrôlede la Conformitéet l’Inspecteurgénéralde Natixisont un accès directet permanent au comité des risques. C – Activité du comité des risques en 2018 Le comitédes risquesde Natixiss’est réuni sept fois au cours de l’exercice 2018. Le taux de participationde ses membres a été de 87 %sur l’ensemblede l’année.

Au cours de l’exercice2018, les missionsdu comitédes risquesont notammentporté sur les élémentssuivants :

Gestion des risques

Revue du tableau de bord mensuel de suivi des risques consolidés (points réguliers sur les risques de crédit, de a marché, de liquidité, opérationnels et risque assurantiel) Revue du dispositif de l’arrêté du 3 novembre 2014 et des indicateurs du Risk Appetite Framework (RAF) a Point sur les missions BCE TRIM marché et crédit (Trageted review of Internal Models) a Risk Appetite Framework et mise à jour des limites a Ajustement du dispositif d’Appétit au Risque a Revue de la gouvernance des modèles de risques a Point sur les risques de l’activité Leverage Lending a Points sur les stress tests internes a Présentation des résultats définitifs des stress tests internes 2018 et point d’avancement sur les stress tests internes a 2019 Point sur l’ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) a Point sur la mesure du risque du taux d’intérêt global – IRRBB (Interest Rate Risk on Banking Book) a Point sur la liquidité : examen annuel des plans d’urgence au regard notamment des résultats des scénarios a alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d’atténuation du risque/examen du référentiel ALM Evaluation de l'efficacité du cadre de contrôle interne et des procédures en place (vision risques) a Synthèse des principales évolutions des politiques de risques a Projet FRTB a Point Bâle III révisé a Revue de la limite et du seuil d’alerte en VaR et des indicateurs de risques opérationnels définis dans le cadre du a RAF Examen de l’adéquation des prix des produits et services proposés aux clients avec la stratégie de risque de Natixis a Point sur les Equity Derivatives en Asie a Point sur les risques actuels et futurs liés à l’environnement macroéconomique et géographique a Réorganisation de Direction des Risques a Revue des missions de l'Inspection générale Natixis et BPCE menées au cours de l’exercice a Suivi de la mise en œuvre des recommandations faites par l’Inspection générale de Natixis et de BPCE a Présentation du rapport sur le contrôle interne (ex CRBF- 97-02) a Validation de la mise à jour de la charte d’audit interne 2018 de Natixis a Présentation du projet de plan d’audit 2018 a Présentation du budget de l’Inspection générale Natixis a

Contrôle interne

Conformité Surveillance des risques de non-conformité/Activité et résultat du contrôle de conformité a Règlement Général sur le Protection des Données (RGPD) a Point sur la cyber-sécurité a Mise à jour de la Charte Filière Compliance a

Évaluation de l’efficacité du cadre de contrôle interne et des procédures en place (vision conformité) a Examen de la procédure MIF 2 de gestion des réclamations a Examen du dispositif de continuité de l’activité a Présentation de points d’actualité a Contrôle de la compatibilité de la politique de rémunération avec les risques a Présentation de la lettre de suite de l’AMF adressée à Natixis et de la réponse apportée par Natixis à cette lettre a

Autres

Au cours de l’exercice 2018, le comité des risques US a porté ses travauxsur les points suivants : la revue et l’approbation annuelle des documents formalisant a les dispositifs de gouvernance et de gestion des risques : révision de la charte du comité, actualisation de l’Enterprise Risk Management, définition du Risk Appetite Framework, dispositifde maîtrisedes risquesde non-conformité ;

la revue et le suivi des priorités du US Chief Risk Officer pour a l’année2018 ; l’examenet l’approbationdes dispositifsdéfinissantles actions a à conduire en cas de crise majeure, tels que le Plan de Financementd’Urgenceou le Plan de RésolutionUS ; la revue périodiquede l’évolutionde l’activitéet des risquesde a la plateformeUS, y comprisles risquesde non-conformité ;

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Natixis Document de référence 2018