NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

d) Composition des actifs de couverture

31 décembre 2018

31 décembre 2017

Juste valeur des actifs

Juste valeur des actifs

cotés sur un marché actif (en %)

non cotés sur un marché actif (en %)

Poids par catégories (en %)

Cotés sur un marché actif (en %)

Non cotés sur un marché actif (en %)

Poids par catégories

Total

Total

Trésorerie

26 %

91

92 %

8 %

23 %

82

88 %

12 %

Actions

19 %

66

64 %

36 %

33 %

119

75 %

25 %

Obligations

24 %

87

100 %

0 %

14 %

49

100 %

0 %

Immobilier

2 %

6

0 %

100 %

2 %

5

6 %

94 %

Dérivés

0 %

-

0 %

-

Fonds de placement

29 %

104

86 %

14 %

28 %

101

93 %

7 %

Titres adossés à des actifs

1 %

2

0 %

100 %

1 %

2

41 %

59 %

Titres de créance structurés

0 %

-

0 %

-

TOTAL 15 % Correspond aux écarts de réévaluation générés sur l’exercice 2018 concernant la dette actuarielle (au titre des régimes postérieurs à l’emploi) (a) des filiales du pôle SFS classées en actifs non courants destinés à être cédés au 31 décembre 2018 (cf. notes 3.6 et 6.9). 100 % 357 85 % 15 % 100 % 359 85 %

e) Écarts de réévaluation sur les régimes postérieurs à l’emploi ÉLÉMENTS DE RÉÉVALUATION DE LA DETTE ACTUARIELLE R

5

31/12/2018

31/12/2017

Régimes postérieurs à l'emploi à prestations définies

Régimes postérieurs à l'emploi à prestations définies

Compléments de retraite et autres régimes

Compléments de retraite et autres régimes

Indemnités de fin de carrière

Indemnités de fin de carrière

Total

Total

(en millions d'euros)

ECARTS DE RÉÉVALUATION CUMULÉS EN DÉBUT DE PÉRIODE Ecarts de réévaluation générés sur l'exercice  Variations liées aux actifs non courants destinés à être cédés (a) ECARTS DE RÉÉVALUATION CUMULÉS EN FIN DE PÉRIODE

275

27

302

266

24

291

(41)

(15)

(57)

8

3

11

0

0

0

233 302 Correspond aux écarts de réévaluation générés sur l’exercice 2018 concernant la dette actuarielle (au titre des régimes postérieurs à l’emploi) des (a) filiales du pôle SFS classées en actifs non courants destinés à être cédés au 31 décembre 2018 (cf. notes 3.6 et 6.9). 12 245 275 27

ACTIFS DE RÉGIME R

31/12/2018

31/12/2017

Régimes postérieurs à l'emploi à prestations définies

Régimes postérieurs à l'emploi à prestations définies

Compléments de retraite et autres régimes

Compléments de retraite et autres régimes

Indemnités de fin de carrière

Indemnités de fin de carrière

Total

Total

(en millions d'euros)

ÉCARTS DE RÉÉVALUATION CUMULÉS EN DÉBUT DE PÉRIODE dont effet du plafonnement d'actif Écarts de réévaluation générés sur l'exercice dont effet du plafonnement de l'actif de régime Variations liées aux actifs non courants destinés à être cédés  (a) ÉCARTS DE RÉÉVALUATION CUMULÉS EN FIN DE PÉRIODE dont effet du plafonnement d'actif

61 (7)

0 0

61 (7)

42 (6)

0 0

42 (6)

(16)

2

(14)

19

(0)

19

5

0

5

(1)

0

(1)

0

0

0

45 (2)

2 0

47 (2)

61 (7)

0 0

61

(7) Correspond aux variations des écarts de réévaluation des actifs de régime des filiales du pôle SFS classées en actifs non courants destinés à être (a) cédés au 31 décembre 2018 (cf. notes 3.6 et 6.9).

369

Natixis Document de référence 2018