NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
5 ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes
Profil de risque 11.2.1 Ce tableau, établi pour la première fois au 31 décembre2018, vise à présenter la répartition par catégorie de risque de crédit, des différentesnatures d’encourscomptableséligibles au provisionnementIFRS 9 (ventiléessuivant leur statut S1, S2, S3), ainsi que des dépréciationset provisionscorrespondantes.Les catégoriesde risque de crédit sont représentéespar les tranchesde probabilitésde défautIFRS 9associéesau scénariocentral (cf. note annexe 6.3) .
Valeur brute comptable
Dépréciations ou provisions pour pertes de crédit attendues
Fourchette de PD
Fourchette de PD
Net
0,00 à < 0,15
0,15 à < 0,25
0,25 à < 0,50
0,50 à < 0,75
0,75 à < 2,50
2,50 à < 10,0
10,00 à < 100,0
100,0 (défaut)
0,00 à < 0,15
0,15 à < 0,25
0,25 à < 0.50
0,50 à < 0.75
0,75 à < 2,50
2,50 à < 10,0
10,00 à < 100,0
100,0 (défaut)
(en million d'euros)
Instruments de dette à la juste valeur par capitaux propres
10 672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10 672
S1
10 669
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 10 669
S2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
S3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Titres au coût amorti
1 111
9
0
1
0
0
3
206
6
0
0
0
0
0
0
132 1 193
S1
969
9
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
982
S2
142
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
136
S3
0
0
0
0
0
0
0
206
0
0
0
0
0
0
0
132
75
Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti
26 400
0
0
0
0
0
0
49
2
0
0
0
0
0
0
48 26 398
S1
25 806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 25 806
S2
594
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
592
S3
0
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
48
0
Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti
65 554
460
629
424
622
294
146 2 387
118
6
1
0
0
0
0 1 114 69 278
S1
47 778
381
609
424
622
294
146
0
31
0
0
0
0
0
0
0 50 223
S2
17 776
79
20
0
0
0
0
0
87
6
1
0
0
0
0
0 17 782
S3
0
0
0
0
0
0
0 2 387
0
0
0
0
0
0
0 1 114 1 273
Engagements de financement donnés 49 002
974
0
0
0
0
0
55
63
3
0
0
0
0
0
5
S1
42 326
964
0
0
0
0
0
0
12
1
0
0
0
0
0
0
S2
6 677
11
0
0
0
0
0
0
51
2
0
0
0
0
0
0
S3
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0
0
0
0
0
5
Engagements de garantie donnés
29 609
10
2
0
0
0
0
74
13
0
0
0
0
0
0
20
S1
24 669
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
S2
4 940
10
2
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
S3
0
0
0
0
0
0
0
74
0
0
0
0
0
0
0
20
TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2018 182 349 1 453
631
425
622
294
149 2 771
202
9
1
0
0
0
0 1 320
Garanties reçues sur des instruments dépréciés sous IFRS 9 11.2.2 Le tableauci-dessousprésentel’expositionde l’ensembledes actifs financiersdu GroupeBPCE au risque de crédit et de contrepartie. Cette exposition au risque de crédit (déterminée sans tenir compte de l’effet des compensations non comptabilisées et des collatéraux)et au risquede contrepartiecorrespondà la valeur nette comptabledes actifs financiers.
31/12/2018
Garanties
Exposition maximale au risque (b)
Exposition maximale nette de dépréciation (c)
Classe d’instruments financiers dépréciés (a) (en millions d’euros)
Dépréciations
Sûretés personnelles
Sûretés réelles
Titres de dettes – JVOCI R Prêts et créances aux établissements de crédit – JVOCI R Prêts et créances à la clientèle – JVOCI R Titres de dettes au coût amorti
206
(132)
75
57
Prêts et créances aux établissements de crédit au coût amorti
48
(47)
0
Prêts et créances à la clientèle au coût amorti
2 388
(1 114)
1 274
282
577
Engagements de financement donnés
119
(5 )
114
8
0
Engagements de garantie donnés
74
(20)
54
5
13
TOTAL
2 834
(1 319)
1 516
352
589
Actifs dépréciés postérieurement à leur origination/acquisition (Statut 3) ou dès leur origination/acquisition (POCI). (a) Valeur brute comptable. (b) Valeur comptable au bilan. (c)
362
Natixis Document de référence 2018
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