NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Total

Échéance moyenne (en jours)

Densité des RWA (en %)

Fourchette de PD (en millions d'euros) 0,00 à < 0,15 0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00 (défaut)

PD moyenne (en %)

Nombre de débiteurs

LGD moyenne (en %)

EAD

RWA 1 553

26 404

1 258

24 % 29 % 30 % 30 % 33 % 36 % 35 % 44 %

361 983

6 %

2 082 1 229 1 267 1 486

0,2 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 3,7 %

292 364 398 689 693 408

558 445 617

27 % 36 % 49 % 68 %

1 024 1 217 1 085 1 082 1 665 2 358

1 007

635

700

110 % 169 % 149 %

37 20

12,6 % 100,0 %

62 29

34

TOTAL 31/12/2018

33 159

0,3 %

4 136

25 %

507

4 972

15 %

EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT (CCR6)  R

31/12/2018

Protection achetée

Protection vendue

(en millions d'euros)

Montants notionnels CDS

6 026

4 837

CLN TRS

1 477

CDO CDS sur indice

1 768 3 649

1 145 2 900

Autres dérivés de crédit

Total des montants notionnels Justes valeurs Juste valeur positive (actif) Juste valeur négative (passif)

11 443

10 360

65

50

(121)

(107)

ÉTAT DES FLUX DE RWA RELATIFS AUX EXPOSITIONS AU RCC DANS LE CADRE DE LA MÉTHODE DU MODÈLE INTERNE R (EU CCR7) 

Montants des RWA Exigences de fonds propres

(en millions d'euros)

RWA à la fin de la précédente période (31/12/2017) Volume des actifs Qualité du crédit des contreparties Mises à jour du modèle (MMI uniquement)

0

0

2 177

174

Méthodologie et politique (MMI uniquement) Acquisitions et cessions Variations des taux de change Autres RWA à la fin de la période actuellement considérée (31/12/2018)

2 177

174

204

Natixis Document de référence 2018