NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3
Risques de contrepartie 3.3.3.3 A – Exposition au risque de contrepartie ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE (CCR1) R
EAD après prise en compte des techniques d'ARC
Exposition positive attendue effective
Alpha servant au calcul des ECD réglementaires
Exposition future potentielle
Coût de remplacement
Notionnel
RWA 1 433
(en millions d'euros) Valeur de marché
3
271
4 610
4 881
Expositions initiales Approche Standard – Risque de Contrepartie Méthode des modèles internes (pour les dérivés et les cessions temporaires de titres) Opérations Financement sur titres Dérivés & Opérations à règlement différé Conventions de compensation multiproduits Sûretés Financières Méthode simplifiée (Opérations Financements sur titres) Sûretés Financières Méthode exhaustive (Opération Financements sur titres) VaR pour les Opérations de Financement sur titres TOTAL 31/12/2018
8 245
1,4
11 543
2 327
20 583
1 627
5 387
SA – APPROCHE STANDARD – EAD AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE RÉGLEMENTAIRE R ET PAR PONDÉRATION DES RISQUES (CCR3)
Pondération des risques
Catégorie d'exposition
0 %
2 %
4 % 10 % 20 % 50 % 70 % 75 % 100 % 150 % Autres
Total EAD
Non noté
(en millions d'euros)
Emprunteurs souverains et Banques centrales Gouvernement régional et autorités locales
115
115
115
133
186
318
249
Entités du Secteur Public
46
217
226
21
510
88
Banques multilatérales de développement
Organisations internationales
130
130
130
Banques
2 430
15 938
147
1
1
18 517
18 515
Entreprises
1
11
80
2
94
79
Portefeuilles de détail réglementaires Garantis par des biens immobiliers Expositions en défaut Catégories plus risquées Obligations couvertes Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme Organisme de placement collectif Actions Autres actifs
1
1
1
1
2
1
25
41
59
125
TOTAL 31/12/2018
2 855
15 938
575
279
1
161
3
19 811
19 178
TOTAL 31/12/2017
2 014
18 175
668
229
1
44
2
21 132
19 144
201
Natixis Document de référence 2018
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