NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3
Expositions hors-bilan avant prise en compte FCEC
Expositions au bilan brutes initiales
PD moyenne (en %)
LGD moyenne (en %)
Échéance moyenne ( en jours)
Densité des RWA (en %)
Fourchette de PD
FCEC (en %)
Nombre de débiteurs
Perte attendue Provisions
EAD
RWA
(en millions d’euros)
Autres expositions sur la clientèle de détail 0,00 à < 0,15
0,0 %
0,15 à < 0,25 0,25 à < 0,50 0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00 10 à < 100
7
3
12
12
40,3 %
2
17 %
181
6
49 %
1
100,00 (défaut)
18
18 100,0 %
4
35 %
181
12
68 %
6
Sous total Autres expositions sur la clientèle de détail
31
31
76,0 %
13
28 %
181
18
60 %
7
21
Actions Sous total Actions IRB-A 0,00 à < 0,15
59 470
26 117
50 % 72 850
0,0 % 1 791
17 %
865
4 753
7 %
5
0,15 à < 0,25
5 476
6 329
60 % 9 287
0,2 % 1 348
28 % 1 076
2 579
28 %
4
0,25 à < 0,50
8 120
9 000
54 % 12 997
0,3 % 7 926
23 % 1 078
3 800
29 %
10
0,50 à < 0,75
8 133
6 690
55 % 11 846
0,5 % 1 090
23 % 1 198
4 645
39 %
15
0,75 à < 2,50
12 377
10 456
51 % 17 716
1,3 % 11 069
22 % 1 368
9 042
51 %
49
2,50 à < 10,00
5 134
4 326
57 % 7 604
3,9 % 12 768
29 % 1 341
6 900
91 %
82
10 à < 100
545
574
57 %
870
15,5 % 6 348
26 % 1 332
1 024
118 %
33
100,00 (défaut)
2 619
127
54 % 2 688 100,0 % 2 050
40 %
946
1 874
70 % 1 604
TOTAL IRB-A
101 874
63 619
53 % 135 857
2,6 % 44 390
21 % 1 026
34 617
25 % 1 802
1 909
Total
Expositions hors-bilan avant prise en compte FCEC
8
8
Expositions au bilan brutes initiales
22
8
8
PD moyenne (en %)
LGD moyenne (en %)
Échéance moyenne (en jours)
Fourchette de PD
8
8
FCEC (en %)
Nombre de débiteurs
Densité des RWA (en %)
Perte attendue
EAD
RWA
Provisions
(en millions d’euros)
Total 0,00 à < 0,15
64 170
26 133
50 % 77 556
0,0 % 1 908
20 %
821
6 042
8 %
7
0,15 à < 0,25
5 669
6 336
60 % 9 483
0,2 % 1 394
28 % 1 060
2 667
28 %
5
0,25 à < 0,50
8 465
9 004
54 % 13 343
0,3 % 7 994
24 % 1 093
4 020
30 %
10
0,50 à < 0,75
8 182
6 885
56 % 12 041
0,5 % 1 169
23 % 1 196
4 717
39 %
15
0,75 à < 2,50
12 921
10 616
51 % 18 342
1,3 % 11 530
23 % 1 369
9 574
52 %
52
2,50 à < 10,00
5 810
4 411
56 % 8 298
3,9 % 13 197
30 % 1 279
7 775
94 %
92
10 à < 100
597
583
56 %
923
15,3 % 6 497
27 % 1 306
1 119
121 %
36
100,00 (défaut)
2 718
128
54 % 2 787 100,0 % 2 116
40 %
968
1 874
67 % 1 648
TOTAL 31/12/2018*
108 531
64 096
53 % 142 773
2,5 % 45 805
22 %
997
37 787
26 % 1 865
1 990
Total hors Financements spécialisés slotting criteria et hors Autres actifs. *
NOTATION INTERNE – FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS ET ACTIONS SELON LA MÉTHODE DE LA PONDÉRATION SIMPLE R DES RISQUES (HORS FRANCHISES) (CR10)
Financements spécialisés
Catégories réglementaires (en millions d'euros)
Expositions bilan
Expositions hors bilan
Pondération finale
Échéance résiduelle
EAD
RWA
EL
Supérieure ou égale à 2,5 ans Supérieure ou égale à 2,5 ans Supérieure ou égale à 2,5 ans
Catégorie 1
1
50
1
Catégorie 2
8
70
8
6
Catégorie 4
6
90
6
6
TOTAL 31/12/2018 TOTAL 31/12/2017
15 16
15 16
12 12
199
Natixis Document de référence 2018
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