NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Expositions hors-bilan avant prise en compte FCEC

Expositions au bilan brutes initiales

Densité des RWA (en %)

PD moyenne (en %)

LGD moyenne (en %)

Échéance moyenne (en jours)

Fourchette de PD

FCEC (en %)

Nombre de débiteurs

Perte attendue Provisions

EAD

RWA

(en millions d'euros)

IRB-F (hors Actions) 0,00 à < 0,15

4 700

16

39 % 4 706

0,1 %

117

61 %

144

1 289 27 %

2

0,15 à < 0,25

193

7

50 %

196

0,2 %

46

45 %

294

88 45 %

0,25 à < 0,50

346

4

26 %

347

0,4 %

68

45 % 1 678

220 63 %

1

0,50 à < 0,75

50

195

75 %

195

0,5 %

79

19 % 1 093

72 37 %

0,75 à < 2,50

543

160

51 %

626

1,2 %

461

39 % 1 378

532 85 %

3

2,50 à < 10,00

676

85

21 %

694

3,4 %

429

43 %

591

875 126 %

10

3

10 à < 100

51

9

20 %

53

12,6 %

149

43 %

894

95 179 %

3

100,00 (défaut)

99

1

21 %

99

100,0 %

66

45 % 1 556

44

TOTAL IRB-F (HORS ACTIONS)

6 657

477

54 % 6 916

2,1 % 1 415

54 %

434

3 170 46 %

63

81

IRB-A

Expositions hors-bilan avant prise en compte FCEC

Expositions au bilan brutes initiales

PD moyenne (en %)

LGD moyenne (en %)

Échéance moyenne ( en jours)

Densité des RWA (en %)

Fourchette de PD

FCEC (en %)

Nombre de débiteurs

Perte attendue Provisions

EAD

RWA

(en millions d’euros)

Administrations et Banques centrales 0,00 à < 0,15

34 690

1 459

63 % 35 603

0,0 %

213

8 %

718

110

0,15 à < 0,25

159

159

0,2 %

11

36 %

617

54

34 %

0,25 à < 0,50

28

11

100 %

39

0,4 %

10

25 % 2 187

17

44 %

0,50 à < 0,75 0,75 à < 2,50 2,50 à < 10,00

115

36

39 %

128

3,1 %

18

40 % 1 179

155

121 %

2

10 à < 100

1

1

20,9 %

3

57 % 2 773

3

352 %

100,00 (défaut)

48

48 100,0 %

7

104 % 1 177

48

Sous-total Emprunteurs souverains

35 040

1 506

62 % 35 978

0,1 %

262

9 %

722

340

1 %

50

50

Établissements 0,00 à < 0,15

6 328

995

61 % 6 940

0,0 %

364

18 %

379

444

6 %

1

0,15 à < 0,25

434

136

61 %

518

0,2 %

71

30 %

361

146

28 %

0,25 à < 0,50

137

129

87 %

249

0,3 %

31

43 %

296

132

53 %

0,50 à < 0,75

118

92

20 %

136

0,5 %

40

64 %

82

131

96 %

0,75 à < 2,50

17

387

26 %

116

1,4 %

60

50 %

492

153

132 %

1

2,50 à < 10,00

50

226

21 %

98

3,1 %

240

89 %

500

282

288 %

3

10 à < 100 100,00 (défaut)

28

28 100,0 %

8

86 %

519

28

Sous-total Établissements

7 113

1 964

49 % 8 085

0,5 %

814

22 %

374

1 288

16 %

33

44

Entreprises 0,00 à < 0,15

18 452

23 659

49 % 30 305

0,1 % 1 210

28 % 1 149

4 198

14 %

4

0,15 à < 0,25

4 872

6 158

60 % 8 582

0,2 %

332

27 % 1 129

2 377

28 %

4

0,25 à < 0,50

7 833

8 860

54 % 12 587

0,3 % 1 829

23 % 1 087

3 637

29 %

9

0,50 à < 0,75

8 002

6 581

56 % 11 693

0,5 %

769

22 % 1 211

4 512

39 %

14

0,75 à < 2,50

12 209

10 045

52 % 17 437

1,3 % 3 607

22 % 1 375

8 858

51 %

48

2,50 à < 10,00

4 830

4 056

59 % 7 232

3,9 % 7 520

28 % 1 364

6 414

89 %

75

10 à < 100

391

569

56 %

712

13,7 % 1 648

27 % 1 277

952

134 %

25

100,00 (défaut)

2 485

127

54 % 2 554 100,0 %

849

38 %

951

1 860

73 % 1 506

Sous-total Entreprises

59 074

60 055

53 % 91 101

3,6 % 17 764

26 % 1 202

32 808

36 % 1 685

1 766

Entreprises – PME 0,00 à < 0,15

120

24

24 %

125

0,1 %

225

25 % 2 072

21

17 %

0,15 à < 0,25

33

1

100 %

34

0,2 %

38

15 % 2 133

7

21 %

0,25 à < 0,50

131

73

92 %

198

0,4 % 1 101

27 % 1 446

68

34 %

0,50 à < 0,75

154

26

68 %

171

0,6 %

221

31 % 1 145

84

49 %

0,75 à < 2,50

736

161

98 %

894

1,3 % 2 131

26 % 1 822

493

55 %

3

2,50 à < 10,00

874

145

94 % 1 009

4,0 % 2 872

25 % 1 801

725

72 %

10

10 à < 100

98

26

71 %

117

15,5 %

752

21 % 2 165

110

94 %

3

100,00 (défaut)

151

5

64 %

154 100,0 %

520

24 % 2 057

182

119 %

45

Sous-total Entreprises – PME

2 297

460

88 % 2 702

8,4 % 7 860

25 % 1 787

1 690

63 %

62

82

197

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