NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

DÉTAIL DES EXPOSITIONS FAISANT PARTIE D'UN PLAN D'EXTENSION (EU CRE-E)  R

% RWA

% catégories d'exposition impliquées dans un plan d’extension (Roll-out)

Catégorie d'exposition

SA

IF

IA

Total

Administrations et banques centrales

74,2 % 91,1 % 15,8 % 37,4 % 100 %

9,3 %

16,5 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Clientèle de détail

0 %

8,9 %

3

Entreprises

6,8 % 4,0 %

77,4 % 58,6 %

Établissements

Expositions en défaut

0 %

0 %

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

97,7 %

0 %

2,3 %

100 %

0,0 %

100 % 53,8 %

0 %

0 %

100 % 100 % 100 %

20,1 %

Titrisation

39,6 % 100 %

6,6 %

0,0 % 0,0 %

Action

0 %

0 %

TOTAL 31/12/2018

20,3 %

29,6 %

50,0 %

100 %

0,1 %

D – Risque de crédit : approche fondée sur les notations internes PD ET LGD PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (NX16)  R

Zone géographique (en %)

EAD (en millions d’euros)

PD MP (en %)

LGD MP (en %)

Afrique

4 383 5 940 8 926

5,5 % 1,0 % 0,5 % 1,3 % 2,0 % 2,9 % 1,6 % 2,0 % 2,5 %

26,1 % 26,6 % 23,9 % 26,8 % 26,7 % 19,0 % 17,9 % 21,5 % 23,2 %

Europe hors UE

Autres

Asie

14 179 41 215 44 810 69 014 188 466 210 776

Union Européenne

Amériques

France

TOTAL 31/12/2018 TOTAL 31/12/2017

ÉTATS DES FLUX D’ACTIFS PONDÉRÉS DES RISQUES POUR LES EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT SELON L’APPROCHE R DE NOTATION INTERNE (CR8)

RWA

EFP

(en millions d'euros)

RWA AU 31/12/2017 Montant des actifs

59 708

4 777

278

21

Qualité des actifs

(1 765)

(140)

Mise à jour des modèles Méthodologie et politique Acquisitions et cessions Mouvements de devises

(572)

(45)

(2 798)

(224)

537

43

Garanties

(209) (919)

(17) (74)

Autres

RWA AU 31/12/2018

54 260

4 341

195

Natixis Document de référence 2018