NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018
FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3
Pondération finale (en %)
Regroupement catégorie d'exposition Bâle 3 finale
Agence
Échelon
Bucket
20 50
2
A+ à A-
FITCH
Long terme
4
BB+ à BB-
100
5
B+ à B-
100
1
Aaa à Aa3
20
20 50
MOODYS
Long terme
2
A1 à A3
3
Baa1 à Baa3
50
3
Établissements
1
AAA à AA-
20
20 50
2
A+ à A-
S&P
Long terme
20 50 100
3
BBB+ à BBB-
1
3++
20
BDF
Long terme
2
3+, 3
20
4
4, 5+
50
100 150 100 150 100 150 100 150 100 150 100 150
1
3++
2
3+, 3
3
4+
Expositions en défaut
BDF
Long terme/Court terme
4
4, 5+
5
5, 6
6
7, 8, 9, P
1
AAA à AA-
50
S&P
Long terme
2
A+ à A-
50
1
3++
50
Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier
2
3+, 3
50
3
4+
50
BDF
Long terme
4
4, 5+
50
5
5, 6
50
6
7, 8, 9, P
50
1
F1+ à F1
50
FITCH
Court terme
3
F3
100
1
P-1
20
MOODYS
Court terme
2
P-2
50
1
A-1+
20
2
A-1
50
S&P
Court terme
20 100
Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à CT
3
A-2 à A - 3
1
3++
20
2
3+, 3
50
3
4+
100
BDF
Court terme
100 150
4
4, 5+
5
5, 6
150
6
7, 8, 9, P
150
*
Concerne des tiers classés RGLA ou PSE.
193
Natixis Document de référence 2018
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