NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

PONDÉRATIONS UTILISÉES EN MÉTHODE STANDARD PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION ET PAR ÉCHELON DE CRÉDIT (CRD-D) R

Pondération finale (en %)

Regroupement catégorie d'exposition Bâle 3 finale

Agence

Échelon

Bucket

0 20*

Long terme

AAA à AA-

1

FITCH

Court terme

F1+ à F1

20*

2

A+ à A-

0

Long terme

3

BBB+ à BBB-

50

0 20*

Long terme

Aaa à Aa3

1

Court terme

P-1

20*

MOODYS

2

A1 à A3

20

3

Baa1 à Baa3

50

Long terme

4

Ba1 à Ba3

100

6

Caa, Ca, C

150

0 20* 0 20*

Court terme

A-1+

1

AAA à AA-

Administrations et Banques centrales

4 20 50

S&P

2

A+ à A-

Long terme

10 50 100*

3

BBB+ à BBB-

0 20* 20 50*

1

3++

2

3+, 3

0 50 100* 100 150* 100 150*

BDF

Long terme/Court terme

3

4+

4

4, 5+

5

5, 6

1

3++

75

2

3+, 3

75

3

4+

75

Clientèle de détail

BDF

Long terme

4

4, 5+

75

5

5, 6

75

6

7, 8, 9, P

75

FITCH

Long terme

5

B+ à B-

150

1

Aaa à Aa3

20

2

A1 à A3

50

3

Baa1 à Baa3

100

MOODYS

Long terme

4

Ba1 à Ba3

100

5

B1 à B3

150

6

Caa, Ca, C

150

1

AAA à AA-

20

2

A+ à A-

50

Entreprises

S&P

Long terme

3

BBB+ à BBB-

100

5

B+ à B-

150

6

CCC, CC, R, SD/D

150

1

3++

20

2

3+, 3

50

3

4+

100

BDF

Long terme/Court terme

4

4, 5+

100

5

5, 6

150

6

7, 8, 9, P

150

192

Natixis Document de référence 2018