NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

Ratio de contrôle des grands risques 3.3.2.3 Ratio de contrôle des grands risques La réglementationrelative au contrôle des grands risques a été revue en 2014 en étant désormais intégrée dans le CRR. Elle a pour objet d’éviter une concentrationexcessive des risques sur un même groupe de contreparties liées de telle sorte qu’il est probable que si l’une d’elles rencontrait des problèmes financiers, les autres connaîtraientégalement des difficultés de financementou de remboursement.La norme est basée sur une obligation permanente : l’ensemble des risques sur un même bénéficiairene peut excéder 25 % des fonds propres totaux de l’établissement. Cette norme a été respectée par Natixis sur l’exercice2018.

une limite globale et un seuil d’alerte appliqués au ratio de a levier de Natixis proposés par le comité GAP et validés par le comitédes risques. Dans le cadre du pilotage opérationnel mis en place par la directionde la Gestionfinancièreen partenariatavec les Métiers, Natixis a atteint son objectif de ratio de levier supérieur au seuil réglementairedont la date d’entrée en vigueur en Europe n’est pas encore connue.Commeen 2017, la gestionet le pilotagede ce ratio ont été réalisésen mettantsous contraintesles activités faiblementconsommatricesde RWAmais fortementutilisatrices de bilan (notammentles opérationsde pensionslivrées, prêts de titres, et dérivés, etc.).

COMPOSITION ET ÉVOLUTION DES EMPLOIS PONDÉRÉS 3.3.3

Expositions aux risques de crédit et aux risques de contrepartie 3.3.3.1 APERÇU DES RWA (EU OV1) R

RWA

EFP

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

(en millions d'euros)

Risque de crédit (hors risque de contrepartie)

71 894 19 383

73 837 16 164

5 751 1 551

dont approche standard (SA)

dont approche fondée sur les notations internes – Fondation (IRB-F) dont approche fondée sur les notations internes – Avancée (IRB-A) dont action selon la méthode de la pondération simple des risques

3 193

7 316

255

34 810 14 507

35 845 14 513

2 785 1 161

Risque de contrepartie dont Mark to Market

7 556 1 678

7 823 4 697

605 134

dont Original Exposure dont approche standard appliquée au risque de contrepartie dont méthode des modèles internes (IMM)

2 338

187

dont montant d'exposition au risque pour des contributions au fond défaut d'une CCP

185

256

15

dont CVA

1 661

1 198

133

Risque de règlement

5

10

Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire (après plafonnement)

3 045 1 202

2 488

244

dont approche fondée sur les notations (RBA)

898 221

96 18

dont approche prudentielle (SFA) fondée sur les notations internes dont évaluations internes (IAA) fondée sur les notations internes dont approche standard (SA)

224

1 619 9 629 5 185 4 444

1 368 9 720 5 491 4 229

130 770 415 356

Risque de marché

dont approche standard (SA)

dont approches fondées sur les notations internes (IRB)

Montant d'exposition lié aux grands risques du portefeuille de négociation Risque opérationnel

15 345

14 784

1 228

dont approche indicateur de base dont approche standard

15 345

14 784

1 228

dont approche mesure avancée Montants inférieurs aux seuils de déduction (avant pondération des risques de 250 %)

1 750

2 035

140

Ajustement du plancher TOTAL

109 225

110 697

8 738

182

Natixis Document de référence 2018