NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

(C)Montantsoumis à traitement prérèglement oumontant résiduel envertudu règlement (UE) n° 575/2013

(A)Montant à la date de publication

(B) Référence de l’article du règlement (UE) n° 575/2013

N° ligne Libellé agrégat

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

Instruments de fonds propres soumis à exclusion progressive (applicable entre le 1 er  janvier 2013 et le 1 er  janvier 2022 uniquement) 80 Plafond actuel applicable aux instruments des CET1 soumis à exclusion progressive 0

484 (3), 486 (2) et (5)

Montant exclu des CET1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

81

0

484 (3), 486 (2) et (5)

82

Plafond actuel applicable aux instruments des AT1 soumis à exclusion progressive

726

484 (4), 486 (3) et (5)

Montant exclu des AT1 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

83

0

484 (4), 486 (3) et (5)

84

Plafond actuel applicable aux instruments des T2 soumis à exclusion progressive

875

484 (5), 486 (4) et (5)

Montant exclu des T2 en raison du plafond (dépassement du plafond après remboursements et échéances)

85

0

484 (5), 486 (4) et (5)

Évolution des fonds propres, exigences en fonds propres et ratios en 2018 3.3.1.4 Fonds propres et ratio de solvabilité Les ratios CET1, Tier 1 et global à fin 2018, sont présentésci-dessous,par grandescomposantes.À titre de comparaison,ces mêmes ratios sont rappelésà fin 2017. En applicationdu cadre réglementaireBâle 3/CRR,au titre du Pilier I, ces ratios doiventêtre supérieursaux minimade respectivement 4,5 %, 6 % et 8 % ainsi que des niveaux de coussins cumulés,soit des niveaux de 6,435 %,7,935 %et 9,935 %pour 2018 et pour 2019, des niveauxde 7,06 %,8,56 %et 10,56 %.

RATIO GLOBAL R

31/12/2018

31/12/2017

(en millions d’euros)

Capitaux propres part du groupe

19 916

19 795

Titres supersubordonnés (TSS)

1 978

2 232

Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)

0

0

Capitaux propres consolidés, part du groupe, net des TSS et TSDI

17 938

17 563

Intérêts minoritaires (Montant avant phasing)

241

137

Immobilisations incorporelles

(580)

(511)

Écarts d'acquisitions

(3 330)

(3 131)

Dividendes proposés à l'assemblée générale et charges

(944)

(1 160)

Déductions, retraitements prudentiels et dispositions transitoires

(1 374)

(924)

Total des fonds propres Common Equity Tier 1

11 951

11 975

Titres supersubordonnées (TSS) et preference share

2 145

2 397

Autres fonds propres additionnels de catégorie 1

0

0

Déductions Tier 1 et dispositions transitoires

(22)

(101)

Total des Fonds propres Tier 1

14 074

14 271

Instruments Tier 2

3 131

2 955

Autres fonds propres de catégorie 2

34

0

Déductions Tier 2 et dispositions transitoires

(761)

(686)

Fonds propres globaux

16 477

16 540

Total des encours pondérés

109 225

110 697

Encours pondérés au titre du risque de crédit (y.c. CVA)

84 245

86 182

Encours pondérés au titre du risque de marché

9 635

9 730

Encours pondérés au titre du risque opérationnel

15 345

14 784

Ratios de solvabilité Ratio Common Equity Tier 1

10,9 %

10,8 %

Ratio Tier 1

12,9 %

12,9 %

Ratio global

15,1 %

14,9 %

176

Natixis Document de référence 2018