NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Informations au titre du Pilier III de Bâle 3

DIFFÉRENCE ENTRE LES PÉRIMÈTRES DE CONSOLIDATION COMPTABLE ET RÉGLEMENTAIRE ET CORRESPONDANCE ENTRE R LES ÉTATS FINANCIERS ET LES CATÉGORIES DE RISQUES RÉGLEMENTAIRES (EU LI1)

Valeurs comptables des éléments

Non soumis aux exigences de fonds

Valeurs comptables d'après les états financiers publiés

Valeurs comptables sur le

Soumis au cadre du risque de crédit

Soumis au cadre du risque de contrepartie

Soumis aux dispositions relatives à la titrisation

Soumis au cadrage du risque de marché

propres ou soumis à la

périmètre de consolidation réglementaire

ACTIF (en millions d'euros)

déduction des fonds propres

3

Caisse, Banques Centrales Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres Instruments de dettes au coût amorti Prêts et créances aux établissements de crédit et assimilés au coût amorti Prêts et créances à la clientèle au coût amorti Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux Placements des activités d'assurance Actifs d'impôts courants Actifs d'impôts différés Comptes de régularisation et actifs divers Actifs non courants destinés à être cédés Participation aux bénéfices différée Participations dans les entreprises mises en équivalence Immeubles de placement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles

24 292

24 292

24 292

214 091

214 069

27 513

154 317

1 382

181 961

313

313

313

144

10 798

10 798

10 798

1 302

1 193

1 193

1 193

27 707

26 814

25 899

914

0

90 295

91 687

88 435

3 253

345

947

103 319

(27) 198

(27)

272

(517) 1 354

715

1 559

1 354

15 337

14 985

14 985

735

3 954

3 726

228

84

84

84

848 829

781 580

781

580

Écarts d'acquisition

3 824

3 437

3 437

TOTAL ACTIF 4 961 Note : Les valeurs comptables sur le périmètre de consolidation réglementaire ne sont pas égales à la somme de leur ventilation par type de risque. En effet, une exposition peut être soumise à plusieurs types de risque. 495 496 394 514 198 517 158 797 3 029 183 052

167

Natixis Document de référence 2018