NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

Résultats des stress tests sur le périmètre de Natixis (Donnéescertifiéespar les commissairesaux comptesau titre d’IFRS 7) Les niveauxde « stresstests »globauxont atteint au 31 décembre2018, en moyenne,un niveaunégatifde 13 millionsd’euroscontre +55 millionsd’eurosau 29 décembre2017. Le stress test historique reproduisant la crise des souverains de 2011 conduit à la perte maximale (- 82 millions d’euros au 31 décembre2018).

STRESS TESTS GLOBAUX AU 31 DÉCEMBRE 2018 ■

Millions d’euros

100 120

20 40 60 80

-100 -80 -60 -40 -20 0

Liquidité

Asie 1997

Rally 2009

LTCM 1998

Crédit 2002

Actions 1987

Lehman 2008

Action FED 2007

Hausse des taux

Corporates 2008

Obligations 1994

Chutes des indices

Matières premières

11 septembre 2001

Guerre du Golfe 1990

Crise des Souverains 11

Crise des pays émergents

Défaut d’un émetteur influent

Défaut d'un établissement financier

Stress Tests Hypothétiques

Stress Tests Historiques

RISQUES OPÉRATIONNELS 3.2.6

Le dispositif de gestion des risques opérationnels identifie, mesure, surveille et contrôle le niveau des risques opérationnelssur l’ensemble des métiers et fonctions support de Natixis,en Franceet à l’international. Organisation 3.2.6.2 La filière en charge de la supervisiondes risques opérationnels (RO) assure le suivi et la gestion des risques induits par une défaillanceattribuableaux process opérationnels,au personnel, aux systèmesinternesou résultantd’événementsextérieurs. Ses missions,décritesdans les politiqueset procéduresrisques opérationnelsvalidées par le comité des risques opérationnels de Natixisportentsur : la collecte des incidents auprès d’un réseau de a correspondantsdéployés dans tous les métiers et fonctions support ; l’analysedes incidentsgravesavec processusd’escalade ; a la cartographie des risques potentiels, tant qualitative que a quantitative, basée sur l’autoévaluation des risques et des contrôlespar les métiers ; les liens avec les autresfonctionsde contrôle ; a la mise en place d’indicateursclés de risque et de variables a d’environnementà caractèreprédictif.

Objectifs et politique 3.2.6.1 Dans le cadre de la définition de son appétit au risque et conformémentà l’arrêté du 3 novembre2014, Natixis a fixé sa politique de toléranceau risque opérationnelvisant à limiter les pertes liées aux risques opérationnels et à s’assurer que les actions de réductiondes risques font l’objet d’un suivi régulier. Cette politiquedécrit la gouvernancemise en place, le dispositif d’encadrementquantitatifet qualitatifainsi que le suivi effectué. Elle définit les indicateurs relatifs à son encadrement, parmi lesquels : des indicateurs quantitatifs : un indicateur historique a mesurantle coût du risque, un indicateurprospectifmesurant l’exposition au risque, un indicateur unitaire identifiant la survenance d’incident majeur à signifier au régulateur (article 98), un indicateur unitaire spécifique alertant sur les événements de fraude interne et un indicateur de maîtrise des risques opérationnelsmesurantl’avancementdes actions correctrices ; un indicateur qualitatif portant sur la conformité de la a gouvernancedu dispositif ; des indicateurs spécifiques portant sur les risques TIC a (Technologie de l’Information et des Communications), y comprisle risquecyber.

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Natixis Document de référence 2018