NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

EAD PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (NX06) ■

La zone géographiqueest fonctiondu pays de risquedu débiteur. (Donnéescertifiéespar les commissairesaux comptesau titre d'IFRS 7) Au 31/12/2018

Au 31/12/2017

5 % Asie 2 % Amérique latine 2 % Moyen orient 2 % Europe (hors UE)

1 % Océanie 2 % Afrique

6 % Asie 3 % Amérique latine 3 % Moyen orient 2 % Europe (hors UE)

1 % Océanie 2 % Afrique

15 % Amérique du Nord

49 % France

15 % Amérique du Nord

53 % France

19 % Union Européenne

18 % Union Européenne

EAD PAR NOTE INTERNE (ÉQUIVALENT S&P) (NX12) R

(Donnéescertifiéespar les commissairesaux comptesau titre d'IFRS 7) Répartition des expositions en risque par note interne (équivalent S&P) pour les classes d’actifs traitées en méthode IRB après exclusion : des expositionssur Actions(traitéesen approchepondérationsimple) ; a des encourstraitésen pools (créancesachetées)et des tiers regroupésen classeshomogènesde risque ; a des positionsde titrisation. a

(Répartition en %) Grade

Note interne

31/12/2018*

31/12/2017*

Investment Grade

AAA AA+

0,2 % 5,7 %

6,8 %

AA

12,4 % 12,3 %

17,0 % 12,2 % 4,2 % 9,0 % 8,8 % 6,8 % 8,0 % 7,4 % 5,5 % 4,2 % 3,4 % 2,2 % 0,6 % 0,4 % 0,1 % 0,1 % 80,2 %

AA-

A+

5,3 %

A

12,0 % 9,5 % 7,1 % 8,2 % 7,9 % 5,0 % 4,7 % 3,2 % 2,2 % 0,9 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 80,6 %

A-

BBB+ BBB BBB-

Investment Grade

Non Investment Grade

BB+

BB

BB-

B+

B

B-

CCC+ CCC CCC- CC C

Non Investment Grade

16,5 %

16,5 %

Non noté

Non noté

1,3 % 1,6 %

1,3 % 2,0 %

Défaut

D

TOTAL 100,0 % Reclassement des expositions des banques centrales US et FR du plot AA- vers AA+ pour la Banque centrale US et vers AA pour la Banque de * France, pour une meilleure convergence avec les notes externes de ces banques (modification du principe d’affectation théorique : échelon 1 en note interne soit un équivalent S&P allant de la plage AAA à AA- avec une affectation sur le plot AA-). 100,0 %

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Natixis Document de référence 2018