NATIXIS - Document de référence et rapport financier annuel 2018

3 FACTEURS DE RISQUES, GESTION DES RISQUES ET PILIER III Gestion des risques

Informations quantitatives 3.2.3.10 EAD, RWA ET EFP PAR APPROCHE ET CATÉGORIE D’EXPOSITION BÂLOISE (NX01) R

31/12/2018

31/12/2017

EAD

RWA

EFP

EAD

RWA

EFP

(en millions d'euros)

Risque de crédit Approche interne

154 895

55 647

4 452

177 471

60 782

4 863

Actions

5 269

16 257

1 301

5 446

16 548

1 324

Administrations et banques centrales

36 350

531

42

47 832

601

48

Autres actifs

754

204

16

717

188

15

Clientèle de détail

692

181

15

620

181

14

Entreprises

97 358

35 711

2 857

107 942

39 971

3 198

Établissements

8 388

1 376

110

9 706

2 219

178

Titrisation

6 084

1 387

111

5 208

1 074

86

Approche standard

65 642

20 999

1 680

66 452

17 532

1 402

Administrations et banques centrales

4 469

1 525

122

6 012

1 549

124

Autres actifs

8 144

6 872

550

8 177

8 526

682

Clientèle de détail

2 377

1 716

137

2 631

1 937

155

Entreprises

8 569

6 693

535

3 274

2 428

194

Établissements

36 011

824

66

41 573

549

44

Expositions en défaut

580

782

63

374

477

38

Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

1 195

559

45

1 025

498

40

643

413

33

382

200

16

Titrisation

3 654

1 615

129

3 004

1 368

109

Sous-total risque de crédit

220 537

76 646

6 132

243 923

78 314

6 265

Risque de contrepartie Approche interne

33 571

5 012

401

33 305

5 756

460

Administrations et banques centrales

7 584

193

16

6 424

105

8

Entreprises

14 762

3 362

269

13 594

3 694

295

Établissements

10 813

1 417

113

13 065

1 911

153

Titrisation

412

40

3

222

46

4

Approche standard

19 829

742

59

21 132

659

53

Administrations et banques centrales

1 073

214

17

955

128

11

Clientèle de détail

1

1

Entreprises

94

88

7

60

15

1

Établissements

18 517

349

28

19 843

365

29

Expositions en défaut

2

2

2

3

Expositions sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

124

85

7

270

147

12

Titrisation

18

4

1

1

Contribution au fonds de défaillance d'une CCP

273

185

15

368

256

21

Sous-total risque de contrepartie

53 673

5 939

475

54 805

6 671

534

Risque de marché Approche interne

4 444

355

4 229

338

Approche standard

5 185

415

5 491

439

Risque Action

612

49

432

34

Risque de change

2 436

195

2 586

207

Risque sur matières premières

612

49

720

58

Risque de taux

1 525

122

1 753

140

Sous-total risque de marché

9 629

770

9 720

777

CVA

7 168

1 661

133

8 389

1 198

96

Risque de règlement livraison

5

10

1

Risque opérationnel (approche standard)

15 345

1 228

14 784

1 183

TOTAL

109 225

8 738

110 697

8 856

132

Natixis Document de référence 2018