NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

8 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Index des tableaux du rapport Pilier III et document de référence

Page document de référence

Page rapport Pilier III

Thème

Intitulé tableau

Tableau 35 (NX25) : RWA sur actions par approche

82 85 86

Tableau 36 (EU CCR1) : Analyse de l’exposition au risque de contrepartie par approche Tableau 37 (EU CCR3) : Approche standard – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille réglementaire et par pondération des risques Tableau 38 (EU CCR4) : NI – Expositions au risque de contrepartie par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut

Risque de contrepartie

87 à 89

Tableau 39 (EU CCR6) : Expositions sur dérivés de crédit Tableau 40 (CCR8) : Expositions sur les contreparties centrales

89 90 91 95 96 96 97

Tableau 41 (EU CCR2) : Exigence de fonds propres en regard de l’ajustement de l’évaluation de crédit Tableau 42 (NX33 BIS) : EAD du portefeuille bancaire par agence Tableau 43 (SEC1) : Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire Tableau 44 (SEC2) : Expositions de titrisation dans le portefeuille de négociation Tableau 45 (NX31-A) : EAD Bilan et hors bilan selon le rôle joué par Natixis sur le portefeuille bancaire Tableau 46 (NX31-B) : EAD selon le rôle joué par Natixis sur le portefeuille de négociation Tableau 47 (NX34) : Positions de re-titrisation avant et après substitution Tableau 48 (SEC3) : Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire et exigences de fonds propres réglementaires associées – banque agissant comme émetteur ou mandataire Tableau 49 (SEC4) : Expositions de titrisation dans le portefeuille bancaire et exigences de fonds propres réglementaires associées – banque agissant comme investisseur Tableau 50 (EU MR1) : Risque de marché selon l’approche standard Tableau 51 (MR3) : VaR, VaR stressée, IRC sur le périmètre réglementaire Tableau 52 (MR4) : Backtesting sur le périmètre réglementaire Tableau 53 (EU MR2-A) : Expositions au risque de marché selon l’approche des modèles internes Tableau 55 (LR1) : Comparaison entre les expositions comptables et les expositions levier Tableau 56 : Mesure de la sensibilité à une variation des taux de + 1 bp par maturité au 31 décembre 2017 Tableau 57 : Gap de taux de par maturités au 31 décembre 2017 Tableau 58 (IRRBB – Tableau B) : Sensibilité de la marge d’intérêt Tableau 59 : Actifs grevés et non grevés au 31/12/2016 (en millions d’euros) Tableau 60 : Ventilation des passifs financiers par échéance contractuelle Tableau 54 : Ratio de liquidité (LCR) au 31/12/2017

Titrisation

97

97 98

98

104 104 105 105

Risque de marché

145

114 115

156 157

Risque de liquidité

117

159

Risque de taux d’intérêt global

118 118 119

159 159 160 161

Autres informations

120-121

Tableau 61 (OR1) : Évolution des pertes opérationnelles 126 Tableau 62 (OR3) : Évolution des pertes opérationnelles déclarées en 2017 - Vision Corep 126

Risque opérationnel

Tableau 63 : Expositions sur les rehausseurs de crédit

140 140 140 141

174 174 175 175

Expositions sensibles

Tableau 64 : RMBS Européen

Tableau 65 : CMBS

Tableau 66 : Expositions aux pays sous plan d’aide

Annexe 1 : Tableau de passage du bilan financier au bilan prudentiel au 31 décembre 2017 Annexe 2 : Émissions instruments de fonds propres au 31 décembre 2017

150-151

Annexes

152 à 159

Annexe 3 : Ratio de levier (LR2)

160

486

Natixis Document de référence 2017