NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES Index des tableaux du rapport Pilier III et document de référence

Index des tableaux du rapport Pilier III 8.7 et document de référence

Page document de référence

Page rapport Pilier III

Thème

Intitulé tableau

Tableau 1 (EU LI1) : Différence entre les périmètres de consolidation comptable et réglementaire et correspondance entre les états financiers et les catégories de risques réglementaires 31 Tableau 2 (EU LI3) : Mise en évidence des différences entre les périmètres de consolidation (entité par entité) Tableau 3 : Tableau de passage des capitaux propres comptables aux fonds propres prudentiels après application des dispositions transitoires 33 à 35 37

119-120

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

122

Tableau 4 : Tableau fonds propres prudentiels annexes VI

38 à 43

Tableau 5 : Ratio global

44 45

123

Tableau 6 (CCYB1) : Ventilation géographique des expositions au titre du coussin contracyclique Tableau 7 : Tableau d’évolution du capital prudentiel après application des dispositions transitoires sur la période

45-46

124

Tableau 8 : Tableau des risques pondérés au 31 décembre 2017 Tableau 9 (NX02) : RWA en Bâle 3 par principal métier

47 48

125 126

Tableau 10 (NX01) : EAD, RWA et EFP par approche et par catégorie d’exposition bâloises

52 135-136

Risques de crédit et aux risques de contrepartie

Tableau 11 (EU OV1) : Aperçu des RWA

53 54 55

Tableau 12 (NX03) : Expositions et EAD et par catégorie d’exposition bâloise Tableau 13 (NX05) : EAD par zone géographique et par catégorie d’exposition

136 137 137

NX06 : EAD par zone géographique

Tableau 14 (NX11 BIS) : EAD par catégories d’exposition et par agence en standard Tableau 15 (NX17) : Expositions garanties par note et par nature du garant

56 56

8

NX12 : EAD par note interne (équivalent S&P)

138

Tableau 16 (EU CR3) : Aperçu des techniques d’atténuation du risque de crédit Tableau 17 (EU CR7) : Notation interne – Effet des dérivés de crédit employés comme techniques d’atténuation du risque de crédit sur les actifs pondérés des risques

62 63

Risques de crédit

Tableau 18 (EU CR1) : Qualité de crédit des actifs

64 65 66 67

Tableau 19 (EU CRB – B) : Montant total des expositions nette et nette moyenne Tableau 20 (EU CRB – C) : Répartition géographique des expositions Tableau 21 (EU CRB – D) : Concentration des expositions par type d’activité ou de contrepartie Tableau 23 (CRD-D) : Pondérations utilisées en méthode standard par catégorie d’exposition et par échelon de crédit Tableau 24 (EU CR4) : Expositions au risque de crédit et effets de l’atténuation du risque de crédit en approche standard Tableau 25 (EU CR5) : EAD par classe d’actif et par coefficient de pondération Tableau 26 (EDTF 15) : Correspondances indicatives entre les notations internes à dire d’experts et les agences externes (corporate, banque, financement spécialisé) Tableau 28 : Backtesting des LGD et PD par catégorie d'exposition Tableau 29 (CRE) : Principaux modèles internes utilisés : PD, LGD et CFF Tableau 30 (EU CR8) : États des flux d’actifs pondérés des risques pour les expositions au risque de crédit selon l’approche de notation interne Tableau 31 (EU CR6) : Notation interne – Expositions au risque de crédit par portefeuille et par fourchette de probabilité de défaut Tableau 32 (EU CR10) : Notation interne – Financement spécialisé et actions selon la méthode de la pondération simple des risques Tableau 33 (NX23) : Répartition des expositions sur actions par principal métier de Natixis Tableau 22 (EU CRB – E) : Maturité des expositions Tableau 27 (NX16) : PD et LGD par zone géographique

68 70

71

71 73

129

73 75 76 77

131 132

77 à 80

81

81

Tableau 34 (NX24) : EAD sur actions par type et nature d’exposition

81

485

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