NATIXIS_DOCUMENT_REFERENCE_2017

ÉLÉMENTS FINANCIERS Comptes consolidés et annexes

d) Composition des actifs de couverture

31 décembre 2017

31 décembre 2016

Juste valeur des actifs

Juste valeur des actifs

Non cotés sur un marché actif (en %)

Non cotés sur un marché actif (en %)

Poids par catégories (en %)

Cotés sur un marché actif (en %)

Poids par catégories (en %)

Cotés sur un marché actif (en %)

Total

Total

Trésorerie

23 % 82 33 % 119 14 % 49 2 % 5 0 % - 28 % 101 1 % 2 0 % -

88 % 75 %

12 % 25 %

3 % 9 29 % 79 25 % 71 2 % 5 7 % 19 34 % 92 0 % 1 0 % -

57 % 84 % 97 %

43 % 16 %

Actions

Obligations Immobilier

100 %

0 %

4 %

6 %

94 %

6 %

95 %

Dérivés

0 % 100 %

Fonds de placement

93 % 41 %

7 %

91 %

9 %

Titres adossés à des actifs Titres de créance structurés

59 %

0 % 100 %

TOTAL

100 % 359

85 %

15 % 100 % 276

81 %

19 %

5

e) Écarts de réévaluation sur les régimes postérieurs à l’emploi

ÉLÉMENTS DE RÉÉVALUATION DE LA DETTE ACTUARIELLE R

31/12/2017

31/12/2016

Régimes postérieurs à l'emploi à prestations définies

Régimes postérieurs à l'emploi à prestations définies

Compléments de retraite et autres régimes

Compléments de retraite et autres régimes

Indemnités de fin de carrière

Indemnités de fin de carrière

Total

Total

(en millions d'euros)

Écarts de réévaluation cumulés en début de période Écarts de réévaluation générés sur l'exercice Écarts de réévaluation cumulés en fin de période

266

24

291

207

5

211

8

3

11

60

20

80

275

27

302

266

24

291

ACTIFS DE COUVERTURE R

31/12/2017

31/12/2016

Régimes postérieurs à l'emploi à prestations définies

Régimes postérieurs à l'emploi à prestations définies

Compléments de retraite et autres régimes

Compléments de retraite et autres régimes

Indemnités de fin de carrière

Indemnités de fin de carrière

Total

Total

(en millions d'euros)

Écarts de réévaluation cumulés en début de période

42 (6) 19

0 0

42 (6) 19

63

0 0

63

dont effet du plafonnement d'actif

(13) (21)

(13) (21)

Écarts de réévaluation générés sur l'exercice dont effet du plafonnement de l'actif de régime Écarts de réévaluation cumulés en fin de période

(0)

(0)

(1)

0

(1)

7

0

7

61 (7)

0 0

61 (7)

42 (6)

0 0

42 (6)

dont effet du plafonnement d'actif

309

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