Hermès - Document de référence 2016

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COMPTES CONSOLIDÉS ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Valeur de marché des contrats au 31/12/2015 1

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

Couverture de flux de trésorerie futurs

Couverture de juste valeur

Non affectés

Total

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain

33,8

33,8

0,7 0,5 1,1 3,5 0,9 1,7 1,1 3,2 0,5 0,2

0,7 0,5 1,1 3,5 0,9 1,7 1,1 3,2 0,5 0,2 -

Tunnels vendeurs dollar américain

133,7

133,7

Puts yuan

17,6 69,0 33,4

17,6 69,0 33,4

Tunnels vendeurs yuan

Puts yen Calls yen

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Singapour

120,6

120,6

26,2

26,2

Tunnels vendeurs dollar Singapour

103,4

103,4

Puts dollar Hong Kong

21,9 86,4

21,9 86,4

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

646,1

646,1

13,5

-

-

13,5

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

177,8

177,8

(6,3) (0,6) (2,2)

(0,0) (0,0)

(6,4) (0,6) (2,2)

Yuan

93,0 80,6 43,1 83,3 80,3 60,2 27,5 26,7 19,0 15,0 (9,2) 17,1 22,3

93,0 80,6 43,1 83,3 80,3 60,2 27,5 26,7 19,0 15,0 (9,2) 17,1 22,3

Yen

-

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

0,2

(0,0) (0,1) (0,0)

0,2

(3,8) (0,6)

(3,9) (0,6)

Livre sterling

Euro 3

0,7 0,1 1,6 0,1 3,2

0,1

0,8 0,1 1,6 0,1 3,2

Franc suisse

-

Dollar canadien Baht thaïlandais

(0,0)

- - -

Rouble

Won sud-coréen Dollar australien

(0,2)

(0,2) (0,1)

0,0 0,8

(0,1)

Autres

-

0,8

736,9

736,9

(7,0)

-

(0,1)

(7,1)

Swaps cambistes 2 Dollar américain

77,2

73,3

(0,7) (1,1) (0,2) (0,3) (0,4)

(0,1) (0,0)

(0,8) (1,2) (0,2) (0,3) (0,4) (0,6)

Yuan

128,1

127,0

Yen

11,4 31,6 35,6 (5,9)

11,4 30,5 29,0 (8,1)

-

Dollar Singapour Dollar Hong Kong

(0,0) (0,1) (0,8)

Livre sterling

0,2 0,0 0,0 0,0

Euro 3

8,6 7,0 2,4 5,0 3,6

9,0 6,0 2,0 4,9 3,6

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Franc suisse

Dollar canadien Baht thaïlandais

(0,0)

(0,0)

(0,0)

Rouble

0,2 0,0

-

0,2 0,0

Dollar australien

(11,2)

(10,3)

(0,0)

Autres

3,4

3,4

(0,0) (2,3)

-

(0,0) (3,2)

296,7

281,8

- -

(0,9) (1,0)

TOTAL

1 679,6

1 664,7

4,2

3,2

(1) Gain/(Perte). (2) Vente/(Achat). (3) Risque de change euro pour les filiales ayant une devise fonctionnelle différente.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2016 HERMÈS INTERNATIONAL