HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017

COMPTES SOCIAUX ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

Valeur de marché des contrats au 31/12/2016 1

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain

36,5

36,5

0,5

Tunnels vendeurs dollar américain

182,7

182,7

(1,8)

Puts yen

22,7

22,7

1,2 3,2 0,4 0,6 2,7 0,8 4,1

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Hong Kong

100,5

100,5

23,5

23,5

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

117,5

117,5

(0,9)

Puts dollar Singapour

20,4

20,4

Tunnels vendeurs dollar Singapour

132,5

132,5

Puts yuan

12,6 82,0

12,6 82,0

Tunnels vendeurs yuan

730,8

730,8

10,7

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

(209,4) (116,7) (137,8) (147,2)

(195,1) (116,7) (137,8) (147,2)

12,6 (1,4)

Yen

Dollar Hong Kong Dollar Singapour

8,0 3,1 0,5

Yuan

(90,5)

(90,5)

Franc suisse Livre sterling

7,9 2,4 1,7 1,4

7,9 2,4 1,7 1,6

(0,1)

0,2

Dollar australien

(0,1) (0,1) 22,7

Autres

(688,2)

(673,8)

Swaps cambistes 2 Dollar américain

(88,7)

(112,3)

(0,9)

Yen

0,1

0,1

0,0

Dollar Hong Kong Dollar Singapour

(103,3)

(103,5)

(0,1)

6

2,0 4,1 2,9

2,0 3,5 2,9

0,0

Yuan

(0,0) (0,0) (0,6) (0,0) (0,0) (1,6) 31,7

Franc suisse Livre sterling

(30,3)

(30,3)

Dollar australien

(2,0)

(2,0)

Autres

0,6

2,1

(214,5) (171,9)

(237,4) (180,5)

TOTAL

(1) Gain/(Perte). (2) (Achat)/Vente.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL

263