HERMES_DOCUMENT_REFERENCE_2017

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COMPTES SOCIAUX ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS

15.1.2. Détail des contrats de change Les opérations de couverture sont effectuées de gré à gré, exclusivement avec des banques de premier rang. La société n’encourt donc pas de risque significatif de contrepartie.

Montants nominaux des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de change

Montants nominaux des instruments dérivés

Valeur de marché des contrats au 31/12/2017 1

En millions d’euros

Options achetées Puts dollar américain

34,0

34,0

3,3

Tunnels vendeurs dollar américain

135,9

135,9

12,8

Puts yen

23,1

23,1

2,1

Tunnels vendeurs yen Puts dollar Hong Kong

115,6

115,6

10,2

22,5 90,1 16,2

22,5 90,1 16,2

2,2 8,6 0,9 5,4 0,9 4,8

Tunnels vendeurs dollar Hong Kong

Puts dollar Singapour

Tunnels vendeurs dollar Singapour

113,1

113,1

Puts yuan

12,2 85,5

12,2 85,5

Tunnels vendeurs yuan

648,2

648,2

51,4

Contrats de change à terme 2 Dollar américain

(154,6) (129,1) (107,8) (120,3)

(154,6) (129,1) (107,8) (120,3)

(11,1) (11,1)

Yen

Dollar Hong Kong Dollar Singapour

(8,6) (3,8) (0,0)

Yuan

(89,9)

(91,8)

Franc suisse Livre sterling

8,5 3,7 1,6 2,7 1,7 0,8

8,5 3,7 1,6 2,7 1,7 0,8

0,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0

Dollar australien Réal brésilien Dollar canadien

Autres

(582,7)

(584,7)

(33,7)

Swaps cambistes 2 Dollar américain

(156,8)

(164,8)

(1,3)

Yen

3,8 1,4 3,5 5,8 3,9 0,3 4,0 0,5 0,3

1,1 1,4 3,4 3,5

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

Dollar Hong Kong Dollar Singapour

Yuan

Franc suisse Livre sterling

(0,2)

(80,6)

(86,8)

Dollar australien Couronne danoise Dollar canadien

0,4 3,7 0,5

(0,0)

0,0

(0,0)

Autres

(0,4)

0,0

(213,8) (148,4)

(238,1) (174,6)

(0,8) 16,8

TOTAL

(1) Gain/(Perte). (2) (Achat)/Vente.

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DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 HERMÈS INTERNATIONAL