Groupe Crédit Coopératif // Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS FINANCIERS Comptes individuels annuels au 31 décembre 2021

Ventilation par type de portefeuille des instruments financiers de taux d’intérêt et swaps financiers 5.2.2 de devises négociés sur un marché de gré à gré

31/12/2021

31/12/2020

Micro

Position ouverte isolée

Micro

Position ouverte isolée

couver

Macro couverture

Gestion spécialisée

couver

Macro couverture

Gestion spécialisée

ture

Total

ture

Total

en milliers d’euros

Accords de taux futurs (FRA) Swaps de taux d’intérêt Swaps financiers de devises

1 232 247 282 916

1 515 163 1 362 738 76 101

1 438 839

76 794

76 794 194 215

194 215

Autres contrats à terme de taux d’intérêt Opérations fermes 1 309 041 282 916

1 591 957 1 556 953 76 101

1 633 054

Options de taux d’intérêt

108 819

108 819 122 109

122 109

Opérations conditionnelles

108 819

108 819 122 109

122 109

TOTAL

1 417 860 282 916

0

0 1 700 776 1 679 062 76 101

0

0 1 755 163

Il n’y a pas eu de transfert d’opérations vers un autre portefeuille au cours de l’exercice.

5.2.3

Durée résiduelle des engagements sur instruments financiers à terme

Total

de 0 à 1 an de 1 à 5 ans plus de 5 ans

en milliers d’euros

Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré

157 311 157 311

566 474 566 474

868 172 868 172

1 591 957 1 591 957

Opérations fermes

Opérations sur marchés organisés Opérations de gré à gré

60 627 60 627 217 938

37 337 37 337

10 855 10 855 879 027

108 819 108 819

Opérations conditionnelles

TOTAL

603 811

1 700 776

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 338