Groupe Crédit Coopératif // Document d'enregistrement universel 2021

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

RAPPORT DE GESTION

ÉTATS FINANCIERS

ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES

Comptes individuels annuels au 31 décembre 2021

5.2.1

Instruments financiers et opérations de change à terme

31/12/2021

31/12/2020

Couver

Autres opérations

Juste valeur

Couver

Autres opérations

Juste valeur

ture

Total

ture

Total

en milliers d’euros

Opérations fermes Contrats de taux d’intérêt Contrats de change Autres contrats Opérations sur marchés organisés Accords de taux futurs (FRA) Swaps de taux d’intérêt

1 515 163

1 515 163

1 438 839

1 438 839 (23 287)

Swaps financiers de devises

76 794

76 794

194 215

194 215

36

Autres contrats à terme Opérations de gré à gré

1 591 957

1 591 957

1 633 054

1 633 054 (23 251)

TOTAL OPÉRATIONS FERMES 1 591 957

0 1 591 957

0 1 633 054

0 1 633 054 (23 251)

Opérations conditionnelles Options de taux d’intérêt Options de change Autres options Opérations sur marchés organisés Options de taux d’intérêt

47 528

47 528

40 875 81 234

40 875 81 234

(19)

Options de change

61 291

61 291

Autres options Opérations de gré à gré

108 819

108 819

122 109

122 109

(19)

Total opérations conditionnelles

3

108 819

108 819

122 109

122 109

(19)

TOTAL INSTRUMENTS FINANCIERS ET DE CHANGE À TERME

1 700 776

0 1 700 776

0 1 755 163

0 1 755 163 (23 270)

Les montants notionnels des contrats recensés dans ce tableau ne constituent qu’une indication de volume de l’activité du Crédit Coopératif sur les marchés d’instruments financiers à la clôture de l’exercice et ne reflètent pas les risques de marché attachés à ces instruments. Les engagements sur instruments de taux d’intérêt négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des

swaps de taux et FRA pour les opérations à terme fermes, et sur des contrats de garantie de taux pour les opérations conditionnelles. Les engagements sur instruments de cours de change négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de devises.

GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 337