Groupe Crédit Coopératif // Document d'enregistrement universel 2021
RAPPORT DE GESTION Gestion des risques
3 – INFORMATION RELATIVE AUX NOUVEAUX PRÊTS ET AVANCES FOURNIS DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS BÉNÉFICIANT DE GARANTIES PUBLIQUES EN RÉPONSE À LA CRISE DE LA COVID-19
Montant maximal
de la garantie pouvant être envisagée
Valeur brute
Valeur brute
Capitaux entrants sur expositions non performantes
dont : soumis à mesures de restructuration
Garanties publiques reçues
en millions d’euros
Nouveaux prêts et avances fournis dans le cadre des dispositifs bénéficiant de garanties publiques
834,2
7,3
83,4
dont : Ménages
17,6 16,3
dont : Garantis par un bien immobilier résidentiel
dont : Entreprises non financières
816,6 470,0 232,0
7,3
81,7
dont : Petites et moyennes entreprises
dont : Garantis par un bien immobilier commercial
Techniques de réduction des risques CR3 – TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT
31/12/2021
Dont garantie par des garanties financières
Dont garantie par des dérivés de crédit
Valeur comptable non garantie
Valeur comptable garantie
Dont garantie par des sûretés
en millions d’euros
1
Prêts et avances
17 244
8 453
2 542
5 910
2 3 4
Titres de créance
2 078
TOTAL
19 322
8 453
2 542
5 910
Dont expositions non performantes
344 333
333 333
86
247
EU-5 Dont en défaut
Simulation de crise relative aux risques de crédit La Direction des Risques de BPCE réalise des simulations de crise relatives au risque de crédit du Groupe BPCE et, par suite, incluant l’ensemble des établissements dont le Crédit Coopératif. Les tests de résistance ont pour objectif de mesurer la sensibilité des différents portefeuilles à une situation dégradée, en termes de coût du risque, d’actifs pondérés et de perte attendue. Les tests de résistance sont réalisés sur la base des expositions consolidées du Groupe. Ils tiennent compte, au niveau des calibrages des paramètres de risques, des spécificités de chaque grand bassin du Groupe (Natixis, CFF, Réseau Banque Populaire, Réseau Caisse d’Epargne). Ils couvrent l’ensemble des portefeuilles soumis aux risques de crédit et de contrepartie, quelle que soit l’approche retenue pour le calcul des encours pondérés (approche standard ou IRB). Leur réalisation se fonde sur des informations détaillées et cadrées avec celles alimentant le reporting prudentiel Groupe COREP et le stress-test EBA vise à tester la résistance des ● établissements de crédit face à des chocs simulés et à les comparer entre eux ; le stress-test interne annuel au Groupe BPCE. Il comporte ● davantage de scénarios que le stress test EBA et inclut l’évolution de l’ensemble du bilan sur les projections ; les analyses de risque sur les portefeuilles. Trois types de stress-tests sont réalisés :
des stress-tests spécifiques peuvent être réalisés sur ● demande externe (superviseur) ou interne. Le stress test de l’EBA confirme la solidité financière et la qualité de la politique de risques du Groupe BPCE. Par ailleurs, dans le cadre de la macro-cartographie des risques annuelle, les établissements réalisent des stress-tests sur chaque risque de crédit identifiés dans la macro-cartographie et dans leur appétit au risque. Techniques de réduction des risques La prise en compte des garanties (ou techniques de réduction de risque) constitue un des facteurs importants de réduction de l’exigence en fonds propres. Le dispositif de contrôle de la prise des garanties, de leur validité, de leur enregistrement et de leur valorisation relève de la responsabilité du Groupe Crédit Coopératif. L’enregistrement des garanties suit les procédures en vigueur, communes au réseau. Le Groupe Crédit Coopératif assure la conservation et l’archivage de ses garanties, conformément aux procédures en vigueur. Les services en charge de la prise des garanties (production bancaire de la Direction des crédits) sont responsables des contrôles de 1 er niveau. Les Directions opérationnelles (Direction des crédits) effectuent des contrôles permanents de premier niveau et la Direction des Risques et de la Conformité des contrôles permanents de second niveau sur la validité et l’enregistrement des garanties.
GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 168
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