Groupe Crédit Coopératif - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

ÉTATS FINANCIERS ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES Comptes consolidés IFRS du Crédit Coopératif au décembre 2020

RAPPORT DE GESTION

Juste valeur des actifs et passifs financiers 9.1 Hiérarchie de la juste valeur des actifs et passifs financiers 9.1.1 La répartition des instruments financiers par nature de prix ou modèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous :

31/12/2020

31/12/2019

Techniques de valorisation utilisant des données non observables (niveau 3)

Techniques de valorisation utilisant des données non observables (niveau 3)

Techniques de valorisation utilisant des données observables (niveau 2)

Techniques de valorisation utilisant des données observables (niveau 2)

Cotation sur un marché actif (niveau 1)

Cotation sur un marché actif (niveau 1)

Total

Total

en milliers d’euros

Actifs financiers Actifs financiers à la juste valeur par résultat - Dérivés à des fins de transaction (1) Instruments dérivés

32 722 32 249

32 722 32 249

37 261 36 581

37 261 36 581

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change

473

473

680

680

Dérivés de crédit Autres dérivés Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

32 722

32 722

37 261

37 261

338 650

20 745 100 833 460 228

71 255

30 114 107 301 208 670

Instruments de dettes

20 236

53 913 46 920

74 149 386 079

55 349 51 952

75 791 132 879

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

20 442

338 650

71 255

Titres de dettes

509

9 672

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

338 650

20 745 100 833 460 228

71 255

30 114 107 301 208 670

1 760 1 760

34 319 34 319

36 079 36 079 36 079 12 667

1 958 1 958

32 296 32 296

34 254 34 254 34 254 10 416

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

1 958

32 296

1 760

34 319

3

10 411

12 310

Instruments de dettes

5

357

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle Titres de dettes Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

10 411

10 416

12 310

12 667

5

357

8 536 237 680 246 216

12 596 273 673 284 793

8 536

237 680

246 216

12 596

273 673

284 793

18 947 237 685 256 632

24 906 274 030 297 459

15 894

15 894

18 533

18 766

Dérivés de taux

233

Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit Autres dérivés Instruments dérivés de couverture

18 533

18 766

15 894

15 894

233

Passifs financiers Instruments dérivés

35 212 34 790

35 212 34 790

40 491 39 752

40 491 39 752

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change

422

422

739

739

Dérivés de crédit Autres dérivés Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Couverture économique

35 212 40 031

35 212 40 031

40 491 43 333

40 491 43 333

Dérivés de taux

Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit Autres dérivés Instruments dérivés de couverture

40 031

40 031

43 333

43 333

Hors couverture économique. (1)

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GROUPE CRÉDIT COOPÉRATIF DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020